楼主: yangyang192
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[实际应用] 跪求DCC-EGARCH程序 [推广有奖]

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yangyang192 发表于 2012-2-26 16:41:16 |AI写论文

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请问s-plus去做dcc egarch,哪位大侠有已经写好的程序?望高人指点。

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关键词:EGARCH GARCH ARCH ARC DCC 程序

沙发
DM小菜鸟 发表于 2015-1-6 18:13:40
dcc.estimation()函数dcc.estimation(inia, iniA, iniB, ini.dcc, dvar, model,method="BFGS", gradient=1, message=1)

model:full ARCH and GARCH parameter matrices


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