DSGE模型讨论之六——新古典增长模型（入门级DSGE）的推导和Dynare模擬

楼主再出新贴，系列都是精品！

wangfaxian 发表于 2012-3-2 21:27
从经济含义上，k(t)改成k(t-1)是可以解释的：K是存量，其实上一期期末的存量就是这一期期初的存量； ...

您说的这个我明白。
我的问题是，原来等式k(t+1)=i(t)+(1-b)k(t),左边的k和i 是在同一期的，现在怎么不在同一期了。
k(t-1)可以是上期期末的存量，也可以是本期期初的存量；同样，i(t)可以是本期期末的存量，也可以是下期期初的存量。软件到底要选用那个解释呢？标准是什么？
我的疑问就是，软件肯定是按照统一的时间标注来理解的，就是说变量下面标的是哪一期，那它就是哪一期的。

不知道我的思路是不是受到计量里面思维的制约，而不适合在模拟里面。
比如在计量里面，把k(t)变成k(t-1)，这样k会少一个数据点。而此时i 还是有t个数据点，这两个序列根本就不匹配，怎么能一起处理呢？

DSGE不是一两个月能学好的，更不是一两天能学好的。-------

szuting 发表于 2012-3-8 20:56
DSGE不是一两个月能学好的，更不是一两天能学好的。-------

你花三年的时间去把我之前提到过的所有数学学科都很扎实地学一遍的话，DSGE确实能够一两个月就学完，但可能会花后面五年才能学透。

很好

感觉好深奥哦

看看，谢谢啦~

rastila 发表于 2012-2-29 20:38
因为在Dynare里面区分predetermined variable 和 non-predetermined variable的方法非常机械，就是看这个 ...

这其实是一个time convention的问题，认真考虑下模型的结构。t期我们已知kt，选择Ct和k(t+1),这是beginning period time convention，给定k0，找到所有满足条件的ct，kt序列，但是dynare釆用的是end of period convention,假定所有t-1的变量都是状态，而t期的变量都是需要选择的，为了应用dynare,转换time convention即可。给定k(-1),找到所有的kt,ct,t期已知kt-1,选择kt,ct

peter 发表于 2012-3-6 12:20
您说的这个我明白。
我的问题是，原来等式k(t+1)=i(t)+(1-b)k(t),左边的k和i 是在同一期的，现在怎么不在 ...

所有的问题必须从模型本身出发考虑，不能看下标，下一期的资本由这一期期初的资本存量和新的投资形成，所以本期投资和下期资本都是控制变量，在dynare中就写成t期变量，而本期期初或上期期末的变量是已知的，对应t-1

我个人觉得做dsge非常有必要学习dynamic programming,对于理解模型的结构和dsge的内在联系至关重要，特别是searching and matching基本不可能用random multiplier的方法讲清楚