[经济学模型] DSGE模型讨论之六——新古典增长模型（入门级DSGE）的推导和Dynare模擬 [推广有奖]

71楼

peter 发表于 2012-3-15 15:33:43

3377063 发表于 2012-3-14 23:50
这其实是一个time convention的问题，认真考虑下模型的结构。t期我们已知kt，选择Ct和k(t+1),这是beginni ...

谢谢您的回复！
我有两个问题：
首先，您说的“t期我们已知kt，选择Ct和k(t+1),这是beginning period time convention，
给定k0，找到所有满足条件的ct，kt序列”
在您这句话中，上半句还是说：给定kt，选择Ct和k(t+1)，这里所选择的C和K的时限是差一期的，
怎么到下半句就变成：给定K0，找到满足条件的ct和kt，这里的C和K又变成在同一期的了。
请问这是笔误还是有其他解释。

其次，按照您的解释，k(t+1)=i(t)+(1-delta)k(t)的意思是指给定k(t)，选择i(t)和k(t+1)。似乎这是列出一个需要求解的方程。
但是，实际上，上面这个式子不是一个未解的方程，而是一个联立方程（就是原始理论模型）的解的表达式，下面就是dynare的介绍上给出的它求解模型的解，
c+i = y;
y = (k(-1)^alpha)*(exp(z)*l)^(1-alpha);
w = y*((epsilon-1)/epsilon)*(1-alpha)/l;
r = y*((epsilon-1)/epsilon)*alpha/k(-1);
i = k-(1-delta)*k(-1);

k(t+1)=i(t)+(1-delta)k(t)就是最后一个式子的变形。
我的疑问是，此时不是给定谁，然后求解谁，而是他们在均衡状态下被同时决定吧？

72楼

3377063 发表于 2012-3-15 15:44:47

没错，他们是同时决定的，所以选择一个作为选择变量就够了，我的意思是it和kt+1都是在t期决定的，所以在dynare里下标为t,而t-1期决定的kt在dynare中表示为t-1

73楼

peter 发表于 2012-3-15 17:21:21

3377063 发表于 2012-3-15 15:44
没错，他们是同时决定的，所以选择一个作为选择变量就够了，我的意思是it和kt+1都是在t期决定的，所以在dyn ...

十分感谢您不厌其烦的指教！
我还是有一个疑问。
如前所述，k(t+1)=i(t)+(1-delta)k(t)其实不是孤立的，而是下面联立方程解的一部分
c+i = y;
y = (k(-1)^alpha)*(exp(z)*l)^(1-alpha);
w = y*((epsilon-1)/epsilon)*(1-alpha)/l;
r = y*((epsilon-1)/epsilon)*alpha/k(-1);
k（t+1 ）= i（t） + (1-delta)k（t）,变换成i = k-(1-delta)*k(-1);
一个式子内部，你把时间基点变化一下没问题，但是在一个系统内，你不能只变化一个部分，而其他部分不对应变化。你把最后一个式子的时间变化了一下，再跟解的其他式子合并，那这个期限到底是在哪里啊？

另外一个问题，就是在您的解释中，本来i(t)和K（t）下表是同在一个时期，为什么能写成i(t)和K(t-1)呢？因为在t期的时候，作为流量的投资还是未知的，作为存量的资本是已知的，就是前一期期末资本，所以能写成k(t-1)。
那么按照同样的逻辑，在t期，同样作为存量的劳动力数量l 也应该是已知的，也就是上期末的劳动力存量,所以此时劳动力l也应该可以采用这种time convention写成l(-1)，那为什么在dynare中，劳动力l 又没写成这种形式呢？