时间系列稳定性条件证明

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

   可以证明，如果该特征方程的所有根在单位圆外（根的模大于1），则AR(p)模型是平稳的。
怎么证明？？？？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：稳定性 大于1 单位圆 稳定性

对应的矩阵的特征值就都小于1，如果你写出均值和方差协方差所满足的方程，这个方程能解出来，而且满足解不随时间变化。可以参考一下汉密尔顿的时间序列分析。

写出对应的特征方程计算即可。