請問rats varma garch 的 LM test要怎麼做

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請問rats varma garch 的 LM test 要怎麼做??
我的程式碼如下了

open data 1.xlsx
data(format=xlsx,org=columns) 1 1961 US JAP ELEC FIN PLAS MACH GLASS Chemicals D08

system(model=var1)
variables US ELEC
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=CC,variances=varma,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rr)

MV-GARCH, CC with VARMA Variances - Estimation by BFGS
Convergence in    42 Iterations. Final criterion was  0.0000076 <=  0.0000100
Usable Observations                      1960
Log Likelihood                     17613.0485

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif
************************************************************************************
1.  US{1}                        -4.0779e-003       0.0227     -0.17941  0.85761335
2.  ELEC{1}                           -0.0103  4.1091e-003     -2.51232  0.01199412
3.  Constant                     -3.1845e-005  2.6592e-005     -1.19753  0.23109898
4.  US{1}                             -0.2283       0.0842     -2.71122  0.00670353
5.  ELEC{1}                            0.0466       0.0239      1.94458  0.05182546
6.  Constant                      1.6447e-004  1.1387e-004      1.44429  0.14865880
7.  C(1)                          1.0585e-008  1.0726e-008      0.98683  0.32372475
8.  C(2)                          6.1484e-007  2.0908e-007      2.94069  0.00327483
9.  A(1,1)                             0.0984       0.0135      7.30931  0.00000000
10. A(1,2)                        8.6748e-003  2.3551e-003      3.68332  0.00023021
11. A(2,1)                             0.0966       0.0551      1.75523  0.07921937
12. A(2,2)                             0.0810       0.0120      6.77813  0.00000000
13. B(1,1)                             0.8709       0.0165     52.75831  0.00000000
14. B(1,2)                            -0.0342  8.9595e-003     -3.81271  0.00013745
15. B(2,1)                            -0.0984       0.1650     -0.59626  0.55100109
16. B(2,2)                             0.9054       0.0162     56.04711  0.00000000
17. R(2,1)                            -0.2908       0.0203    -14.34115  0.00000000



set stdUS = rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
set stdELEC = rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))

@mvqstat(lags=12)
# stdUS
@mvqstat(lags=12)
# stdELEC
@mvqstat(lags=12)
# stdUS  stdELEC


set stdUSsq = stdUS**2
set stdELECsq = stdELEC**2
@mvqstat(lags=12)
# stdUSsq
@mvqstat(lags=12)
# stdELECsq
@mvqstat(lags=12)
# stdUSsq  stdELECsq

------------------------------------------------------------------------------
再請問
為何我接下來輸入這個
set rho12=hh(t)(1,2)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))出現下面## SX22. Expected Type SERIES[REAL], Got REAL Instead>>>>)*sqrt(hh(t)(2,2))<<<<請問我是哪裡還需要更改??謝謝

附上檔案~謝謝!!!!

1(報酬,最終).xlsx (403.92 KB)

2012-3-3 16:49:30 上传

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关键词：VARMA GARCH ARCH Rats test system

哈哈!xlsx??

阿~又忘了~

bang4kimo 发表于 2012-3-3 20:49
阿~又忘了~

MULTIVARIATE ARCH AND JARQUE-BERA TESTS
请先自行下载 mvarchtest.src,MVJB.SRC试试
http://www.estima.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=1313

我試了 但還是不會??
請問你可以寫給我嗎??
拜託!!
謝謝妳~

bang4kimo 发表于 2012-3-8 21:48
我試了 但還是不會??
請問你可以寫給我嗎??
拜託!!

@mvarchtest(lags=12)   
# stdEX
@mvarchtest(lags=12)   
# stdELEC
@mvarchtest(lags=12)   
# stdEX stdELEC

Test for Multivariate ARCH
Statistic Degrees Signif
    10.33      12 0.58688


Test for Multivariate ARCH
Statistic Degrees Signif
    24.33      12 0.01836


Test for Multivariate ARCH
Statistic Degrees Signif
   249.32     108 0.00000

epoh 发表于 2012-3-11 16:09
@mvarchtest(lags=12)   
# stdEX
@mvarchtest(lags=12)

請問一個問題有關ARCH TEST
很常在時間序列的PAPER裡在敘述性統計的部分
會對序列(通常是報酬序列)做ARCH(Q)檢定，例如:ARCH(6),ARCH(12)
看看是否有變異數不齊一的問題
但是問題是，要有模型後，才有辦法取得殘差，例如這個模型:Y=A+BX+e ，才會有e的殘差
如果只是一個序列，沒有模型怎麼樣才會有殘差，因為要有殘差才有辦法做ARCH test

計量的書，每次提到ARCH TEST，都是有一個模型後，才會做ARCH test
從來沒有提過一個報酬的序列要如何做ARCH test，所以這就是我的問題
為什麼很多PAPER都有這個檢定，但實際上的做法是什麼??
如果是VECM-GARCH模型，在做ARCH test，這種我會，因為有殘差~

我偶然看到一本書，它上面有說
一開是要對報酬序列做 AR(P)，她說P的落後項SIC落後項選擇
有AR(P)做為模型的話，那就會有殘差了，
可是我又遇到另外一個問題那就是P這個最適落後項，要在EVIEW怎麼按才會出來，
我根本就沒有看到要怎麼對序列選最適落後項，
最適落後像我只有在單根檢定，VAR VECM 才有看到
請問AR(P)的P要怎麼選，還是根本不用選
這個模型就是 Y=C+AR(1)+e ，就取這個e，這樣對來娶的報酬序列殘差對嗎???

ARCH(6)和AR(P) 我覺得裡面的Q和P應該是不一樣的，
Q又是怎樣被決定的???

謝謝您!!

bang4kimo 发表于 2012-5-19 02:24
請問一個問題有關ARCH TEST
很常在時間序列的PAPER裡在敘述性統計的部分
會對序列(通常是報酬序列)做AR ...

Q1 : 很多PAPER都有做ARCH test

     daily log returns of GM stock.
     archTest(gmd,lag=10)

     Test for ARCH Effects: LM Test
     Null Hypothesis: no ARCH effects
     Test Statistics:
     Test Stat 176.0436
     p.value 0.0000
     Dist. under Null: chi-square with 10 degrees of freedom
     Total Observ.: 2772
     The p-value is 0, and therefore we have strong evidence to
     reject the null of no ARCH effects.

     因为有ARCH effects,所以才用garch model

Q2 : ARMA(P,Q) models
     找本计量的书看看