【急求助】事件研究法CAR的t检验问题~感激不尽！

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本人正在做使用到事件研究法（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！

我的问题是这样的：
1、事件分析法是否能够用于研究单只股票呢？现有研究大多数用于研究一个行业或整个市场，我研究一个事件对某一家公司的影响，是不是合理的？

2、如果合理，那么我便免去了计算AAR的步骤，只要计算AR和CAR即可，对吗？

3、【最重要的问题，求高人解答，感激不尽】如何做CAR的t检验（双尾检验）？此处是one-sample T test， 还是paired-samples T test呢？ 另外，如何做窗口期内的分段t检验呢？

急求急求，热心人快来帮帮我吧~~~~感激不尽！！！

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关键词：事件研究法 感激不尽 事件研究 急求助 CAR 检验 计算 窗口期 好心人 分析法

有本《金融研究方法必备》迈克尔，塞勒写的。上有事件研究的，但是他用的是标准事件研究法，结果和别人的不一样，显著性检验也是用的P。我也找怎样才能T检验~

这个其实很简单，T检验在EVIEWS里点击步骤：view---------descriptive statistics & test--------simple hypothesis tests就可以了，然后在mean（均值）里自己设置一个数，看是否显著。
不过小弟有个问题，到底是用CAR做T检验还是直接用超额收益率做T检验。

同求啊！

顶一下

同求！对CAR和AR的T检验非常疑惑！

大家有答案了吗

对于单只股票呢，每天仅有一个AR即abnormal　return，每次加总呢，也仅有一个CAR，单个的数值是没有办法计算ｔ值的，计算ｔ值至少需要均值和标准差。另外提供ｐ值和ｔ值是一样的，正常情况下，ｔ值１．９６对应ｐ值０．０５也就是在百分之五水平上显著，也就是说，这个数百分之九十五不为零。当然也有些ｔ值不是这样对应，单位跟检验时候，那个应该是单边检验，我没具体研究过，只知道和这中ｐ和ｔ对应不同。仅供参考。

jiafansheng 发表于 2013-12-10 00:21
对于单只股票呢，每天仅有一个AR即abnormal　return，每次加总呢，也仅有一个CAR，单个的数值是没有办法计算 ...

大家好，我是新手，现在在做关于并购的论文，想用事件研究法。但是不知道CAR怎么计算，
例：事件日前一天、事件日、事件日后一天的超额收益率分别为0.1  0.4    0.9
那么事件窗[-1，+1]累积超额收益（CAR）改怎么计算呢？是0.1+0.4+0.9=1.4，还是0.1+（0.1+0.4）+（0.1+0.4+0.9）=2呢？

新手没有什么论坛币，希望好心人帮忙解答，不胜感激！！！！！！

同求