【急求助】事件研究法CAR的t检验问题~感激不尽！ [推广有奖]

21楼

sandradrz 发表于 2018-3-16 10:12:14

jiafansheng 发表于 2013-12-30 00:11
求均值的时候直接计算出来的就是t检验，也可以自己计算，就是每家公司的AR减去零，然后除以标准差。

那除以的标准差如何得到呢？是模型估计期得到标准差嘛

22楼

sandradrz 发表于 2018-3-23 15:22:20

显著性检测的时候不应该是单边测试吗？只考虑右边的情况

23楼

Cathyleung1108 发表于 2018-5-21 14:25:38

我也是在写这个，同求！

24楼

18813961020 发表于 2020-1-31 17:15:34

我也在写个案的论文，请问这个问题有解决的吗

25楼

clover0302 发表于 2021-8-24 21:15:24

蹲大神答案

26楼

周一少吃点 发表于 2022-4-20 10:07:33 来自手机

liuboldm 发表于 2012-3-11 22:00
这个其实很简单，T检验在EVIEWS里点击步骤：view---------descriptive statistics & test--------simple hy ...

我用的是CAR，
我是计算事件窗期间每一天的个股数据总和，然后一个事件为一组数据进行检验！不知道对不对嗷

加好友,备注jr
拉您进交流群