楼主: linkirbyy
14609 11

[学术与投稿] 关于时间序列平稳性判断的疑问 [推广有奖]

11
Julia在学金融 发表于 2015-12-13 22:06:36
这个问题明明很好啊。不过一般平稳性检验合格但是自相关偏自相关显著就是ARMA模型吧?

12
dream+pig 学生认证  发表于 2020-9-10 11:09:34
也遇到了这样的问题。个人觉得应该是ADF检验平稳后还需进行ACF分析,如果自相关系数一直没有很快趋近于0,还是应该进行差分后再分析,差分后就是ARIMA模型了。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-3 02:05