[求助]求高手帮忙搞定面板数据模型！！

各位楼上的都是计量的高手啊，能赐教吗，本人湖南大学国际贸易，ＱＱ22720036

看看世界top10的刊物，有几篇文章能到0.9的，我所知道的财务金融会计方面的能到0.3的是非常高的了，一般的也不过0.1

讨论R2是个很没有意义的问题，R2很高，并不代表模型很好（如伪回归），R2很低，也不代表模型不好。

在社会科学中，非常低的拟合度才是正常的，横截面数据更是如此。因为任何一个变量都不是孤立存在的。但这只能说明我们很难预计人的社会行为，而不会影响我们对所感兴趣变量的考察。

以下是引用arlionn在2007-3-19 21:16:00的发言：

估计都是出版社编辑舍得祸，0.7 的R2在截面回归中算是相当理想的了。我做的结果很多时候R2 只有 0.03，似乎也不足为怪，事实或许就是那样呀。

一个丑女，你非要她赛天仙，要么你需要掏钱为她美容，要么你就需要闭上眼睛去想象，可是，事实是—— 她是个丑女！

这个比方很独到～～

同感

现在很置疑某些期刊的水平，投了之后从不给意见，发表出来的一篇篇的看起来显著性都非常漂亮，跟假设差不多都一致。我自己在做研究时发现很难有这么漂亮结果的。

以下是引用arlionn在2007-3-19 21:16:00的发言：

估计都是出版社编辑舍得祸，0.7 的R2在截面回归中算是相当理想的了。我做的结果很多时候R2 只有 0.03，似乎也不足为怪，事实或许就是那样呀。

一个丑女，你非要她赛天仙，要么你需要掏钱为她美容，要么你就需要闭上眼睛去想象，可是，事实是—— 她是个丑女！

我在为国内某知名经济刊物审稿的过程中经常遇到这种情况，好多作者总要变着法让这些统计指标理想，经常用一些不科学的、甚至是莫名其妙的数据处理方法。每当看到这种稿件的时候，我在想，计量经济学纯粹是一个吓唬人的纸老虎，它的科学性到底在哪里？看这种数字分析的游戏还不如相信自己的直觉，作者用文字把其中的道理给讲清楚也许更有价值。不过，像arlionn的这种结果审稿时也是一样的毙。现在审稿时基本上不再像过去那样崇拜计量的文章，而是更欣赏能用文字说清楚道理的文章了。

[此贴子已经被作者于2009-4-19 21:09:43编辑过]

拟合度好说明不了什么问题的 在模型中更看重的是t

以下是引用兰特在2007-4-16 21:51:00的发言：

以下是引用arlionn在2007-3-19 21:16:00的发言：

估计都是出版社编辑舍得祸，0.7 的R2在截面回归中算是相当理想的了。我做的结果很多时候R2 只有 0.03，似乎也不足为怪，事实或许就是那样呀。

一个丑女，你非要她赛天仙，要么你需要掏钱为她美容，要么你就需要闭上眼睛去想象，可是，事实是—— 她是个丑女！

写得真好吗？

为什么只有0.03，为什么不足为怪，为什么事实或许就是那样？能不能解释一下。我不怕是丑女，但想知道为什么是丑女。

[em01]

做股票收益的影响因素分析，如果R2高过10%，那真是一件让人非常兴奋的事情。