上市公司三因子五因子模型指标Fama-French因子日度月度数据市场风险溢价账面市值盈利

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上市公司三因子五因子模型指标Fama-French因子1990-20250103日度月度数据市场风险溢价账面市值盈利能力

分别是1990-20250103的日度、月度数据

数据来源：基于上市公司年报、公告数据整理，及相关省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
包括的主要文件：
上市公司三因子模型指标(日)1990-20250103.zip
上市公司三因子模型指标(月)1990-202412.zip
上市公司五因子模型指标(日)1990-20250103.zip
上市公司五因子模型指标(月)1990-202412.zip


上市公司三因子五因子模型指标Fama-French因子1990-20250103日度月度数据市场风险溢价.zip (19.02 MB, 需要: RMB 39 元)

2025-1-16 20:59:42 上传

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其中： 上市公司三因子模型指标(日)1990-20250103.zip (4.7 MB, 需要: RMB 19 元)

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MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701：上证A股市场；P9703：深证A股市场；P9705：创业板市场;P9706：沪深A股市场（不包含科创板、创业板）；P9707：沪深B股市场；P9709：沪深A股和创业板；P9710：沪深AB股和创业板；P9711：科创板；P9712：沪深A股和科创板；P9713：沪深AB股和科创板；P9714：沪深A股和创业板和科创板；P9715：沪深AB股和创业板和科创板； P9716：上证A股和科创板；P9717：深证A股和创业板。P9718：北证A股市场；P9719：沪深京A股市场；P9720：沪深京AB股市场；P9721：沪深京A股和创业板；P9722：沪深京AB股和创业板；P9723：沪深京A股和科创板；P9724：沪深京AB股和科创板；P9725：沪深京A股和创业板和科创板；P9726：沪深京AB股和创业板和科创板。
TradingDate [交易日期] - 以YYYY-MM-DD表示
RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的日市场回报率(流通市值加权平均法)与日度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
RiskPremium2 [市场风险溢价因子(总市值加权)] - 考虑现金红利再投资的日市场回报率(总市值加权平均法)与日度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
SMB1 [市值因子(流通市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合日收益率的计算采用流通市值加权计算。
SMB2 [市值因子(总市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合日收益率的计算采用总市值加权计算。
HML1 [账面市值比因子(流通市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用流通市值加权。
HML2 [账面市值比因子(总市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用总市值加权。



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MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701：上证A股市场；P9703：深证A股市场；P9705：创业板市场;P9706：沪深A股市场（不包含科创板、创业板）；P9707：沪深B股市场；P9709：沪深A股和创业板；P9710：沪深AB股和创业板；P9711：科创板；P9712：沪深A股和科创板；P9713：沪深AB股和科创板；P9714：沪深A股和创业板和科创板；P9715：沪深AB股和创业板和科创板；P9716：上证A股和科创板；P9717：深证A股和创业板；P9718：北证A股市场；P9719：沪深京A股市场；P9720：沪深京AB股市场；P9721：沪深京A股和创业板；P9722：沪深京AB股和创业板；P9723：沪深京A股和科创板；P9724：沪深京AB股和科创板；P9725：沪深京A股和创业板和科创板；P9726：沪深京AB股和创业板和科创板。
TradingMonth [交易月份] - 以YYYY-MM表示
RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的月市场回报率(流通市值加权平均法)与月度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
RiskPremium2 [市场风险溢价因子(总市值加权)] - 考虑现金红利再投资的月市场回报率(总市值加权平均法)与月度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
SMB1 [市值因子(流通市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合月收益率的计算采用流通市值加权计算。
SMB2 [市值因子(总市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合月收益率的计算采用总市值加权计算。
HML1 [账面市值比因子(流通市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用流通市值加权。
HML2 [账面市值比因子(总市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用总市值加权。



上市公司五因子模型指标(日)1990-20250103.zip (12.48 MB, 需要: RMB 29 元)

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MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701：上证A股市场；P9703：深证A股市场；P9705：创业板市场；P9706：沪深A股市场（不包含科创板、创业板）；P9709：沪深A股和创业板；P9711：科创板；P9712：沪深A股和科创板；P9714：沪深A股和创业板和科创板；P9716：上证A股和科创板；P9717：深证A股和创业板；P9718：北证A股市场；P9719：沪深京A股市场；P9721：沪深京A股和创业板；P9723：沪深京A股和科创板；P9725：沪深京A股和创业板和科创板。
TradingDate [交易日期] - 以YYYY-MM-DD表示
Portfolios [投资组合类型] - 投资组合类型1代表2*3投资组合划分方法、投资组合类型2代表2*2投资组合划分方法、投资组合类型3代表2*2*2*2投资组合划分方法
RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的日市场回报率(流通市值加权平均法)与日度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
RiskPremium2 [市场风险溢价因子(总市值加权)] - 考虑现金红利再投资的日市场回报率(总市值加权平均法)与日度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
SMB1 [市值因子(流通市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的收益率之差。组合日收益率的计算采用流通市值加权。
SMB2 [市值因子(总市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的收益率之差。组合日收益率的计算采用总市值加权计算。
HML1 [帐面市值比因子(流通市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的收益率之差。组合投资收益率的计算采用流通市值加权。
HML2 [帐面市值比因子(总市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的收益率之差。组合投资收益率的计算采用总市值加权。
RMW1 [盈利能力因子(流通市值加权)] - 高盈利股票组合和低盈利组合的收益率之差。组合投资收益率的计算采用流通市值加权。
RMW2 [盈利能力因子(总市值加权)] - 高盈利股票组合和低盈利组合的收益率之差。组合投资收益率的计算采用总市值加权。
CMA1 [投资模式因子(流通市值加权)] - 低投资比例股票组合和高投资比例股票组合的收益率之差。组合投资收益率的计算采用流通市值加权。
CMA2 [投资模式因子(总市值加权)] - 低投资比例股票组合和高投资比例股票组合的收益率之差。组合投资收益率的计算采用总市值加权。



上市公司五因子模型指标(月)1990-202412.zip (852.76 KB, 需要: RMB 9 元)

2025-1-16 20:59:27 上传

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MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701：上证A股市场；P9703：深证A股市场；P9705：创业板市场；P9706：沪深A股市场（不包含科创板、创业板）；P9709：沪深A股和创业板；P9711：科创板；P9712：沪深A股和科创板；P9714：沪深A股和创业板和科创板；P9716：上证A股和科创板；P9717：深证A股和创业板；P9718：北证A股市场；P9719：沪深京A股市场；P9721：沪深京A股和创业板；P9723：沪深京A股和科创板；P9725：沪深京A股和创业板和科创板。
TradingMonth [交易月份] - 以YYYY-MM表示, MM表示为该年的第MM月
Portfolios [投资组合类型] - 投资组合类型1代表2*3投资组合划分方法、投资组合类型2代表2*2投资组合划分方法、投资组合类型3代表2*2*2*2投资组合划分方法
RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的月市场回报率(流通市值加权平均法)与月度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
RiskPremium2 [市场风险溢价因子(总市值加权)] - 考虑现金红利再投资的月市场回报率(总市值加权平均法)与月度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
SMB1 [市值因子(流通市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差。组合月收益率的计算采用流通市值加权。
SMB2 [市值因子(总市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差。组合月收益率的计算采用总市值加权计算。
HML1 [帐面市值比因子(流通市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用流通市值加权。
HML2 [帐面市值比因子(总市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用流通市值加权。
RMW1 [盈利能力因子(流通市值加权)] - 高盈利股票组合和低盈利组合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用流通市值加权。
RMW2 [盈利能力因子(总市值加权)] - 高盈利股票组合和低盈利组合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用总市值加权。
CMA1 [投资模式因子(流通市值加权)] - 低投资比例股票组合和高投资比例股票组合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用流通市值加权。
CMA2 [投资模式因子(总市值加权)] - 低投资比例股票组合和高投资比例股票组合的月收益率之差。组合投资月收益率的计算采用总市值加权。

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关键词：FRENCH 市场风险 FAMA 月度数据 风险溢价

yusb 发表于 2025-1-16 21:00
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有计算的do代码吗

oh居居bang 发表于 2025-1-20 14:09
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