第九章期权定价

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第九章
期权定价
9.1　期权价格的特性
一、期权价格的构成  期权价格等于期权的内在价值加上时间价值。 １，内在价值  内在价值是指期权持有者立即行使该期权合约所赋予的权利时所能获得的总收益。   看涨期权的内在价值为max{S-X,0}   看跌期权的内在价值为max{X-S,0}
　　按照有无内在价值，期权可呈现三种状态：实值期权、虚值期权和平价期权。把Ｓ>Ｘ〔S<X〕时的看涨(跌)期权称为实值期权；把Ｓ＝Ｘ的看涨〔跌〕期权称为平价期权；把S<X〔Ｓ>Ｘ〕时的看涨(跌)期权称为虚值期权；

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关键词：期权定价 内在价值 看跌期权 三种状态 时间价值