STATA中如何计算Ljung-Box Q统计量？ [推广有奖]

11楼

txzswyl 发表于 2012-3-5 15:12:09

sungmoo 发表于 2012-3-5 14:48
千万别这么叫。

非常感谢啊，Sungmoo大师！！

12楼

ionoychen 发表于 2012-7-24 09:44:19

sungmoo 发表于 2012-3-4 23:23
wntestq

同学呀你知道怎样用matlab实现Ljung-Box 统计量么？？？谢谢啦

13楼

中国的巴菲特 发表于 2012-10-18 15:23:28

各位大侠慢走，还有J统计量怎么求取？

14楼

pwt118 发表于 2019-3-10 20:47:44

sungmoo 发表于 2012-3-5 13:23
wntestq就是Ljung-Box Q结果。

请问如何设置检验阶数呢？比如检验到滞后8阶的

15楼

pwt118 发表于 2019-3-23 21:13:32

sungmoo 发表于 2012-3-5 13:23
wntestq就是Ljung-Box Q结果。

请问如何求收益序列r的Ljung-box 统计量第8阶

16楼

pwt118 发表于 2019-3-23 21:13:42

sungmoo 发表于 2012-3-5 13:23
wntestq就是Ljung-Box Q结果。

请问如何求收益序列r的Ljung-box 统计量第8阶？

17楼

pwt118 发表于 2019-3-23 21:13:45

sungmoo 发表于 2012-3-5 13:23
wntestq就是Ljung-Box Q结果。

请问如何求收益序列r的Ljung-box 统计量第8阶？

18楼

zhaochuan2

发表于 2019-3-31 17:58:41

扯了半天还是要做回归

19楼

赵安豆 发表于 2024-5-11 16:40:34

在STATA中，可以使用`ljungbox`命令来计算Ljung-Box Q统计量。该统计量用于检验时间序列的残差是否具有 autocorrelation。以下是具体的命令：

``` stata
ljungbox <varlist>, lags(<number>)
```

其中：
- `<varlist>`：要检查的时间序列变量名。
- `lags(<number>)`：指定要测试的滞后阶数。

例如，如果你有一个名为`resid`的残差变量，并想测试10个滞后的Ljung-Box Q统计量，命令将如下所示：

``` stata
ljungbox resid, lags(10)
```

执行此命令后，STATA会显示Ljung-Box Q统计量和相应的p值，帮助你判断残差是否存在显著的自相关。

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