楼主: txzswyl
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STATA中如何计算Ljung-Box Q统计量? [推广有奖]

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txzswyl 发表于 2012-3-5 15:12:09
sungmoo 发表于 2012-3-5 14:48
千万别这么叫。
非常感谢啊,Sungmoo大师!!

12
ionoychen 发表于 2012-7-24 09:44:19
sungmoo 发表于 2012-3-4 23:23
wntestq
同学呀 你知道怎样用matlab实现Ljung-Box 统计量么???谢谢啦

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中国的巴菲特 发表于 2012-10-18 15:23:28
各位大侠慢走,还有J统计量怎么求取?

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pwt118 发表于 2019-3-10 20:47:44
sungmoo 发表于 2012-3-5 13:23
wntestq就是Ljung-Box Q结果。
请问如何设置检验阶数呢?比如检验到滞后8阶的

15
pwt118 发表于 2019-3-23 21:13:32
sungmoo 发表于 2012-3-5 13:23
wntestq就是Ljung-Box Q结果。
请问如何求收益序列r的Ljung-box 统计量第8阶

16
pwt118 发表于 2019-3-23 21:13:42
sungmoo 发表于 2012-3-5 13:23
wntestq就是Ljung-Box Q结果。
请问如何求收益序列r的Ljung-box 统计量第8阶?

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pwt118 发表于 2019-3-23 21:13:45
sungmoo 发表于 2012-3-5 13:23
wntestq就是Ljung-Box Q结果。
请问如何求收益序列r的Ljung-box 统计量第8阶?

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zhaochuan2 学生认证  发表于 2019-3-31 17:58:41
扯了半天   还是要做回归

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赵安豆 发表于 2024-5-11 16:40:34
在STATA中,可以使用`ljungbox`命令来计算Ljung-Box Q统计量。该统计量用于检验时间序列的残差是否具有 autocorrelation。以下是具体的命令:

``` stata
ljungbox <varlist>, lags(<number>)
```

其中:
- `<varlist>`:要检查的时间序列变量名。
- `lags(<number>)`:指定要测试的滞后阶数。

例如,如果你有一个名为`resid`的残差变量,并想测试10个滞后的Ljung-Box Q统计量,命令将如下所示:

``` stata
ljungbox resid, lags(10)
```

执行此命令后,STATA会显示Ljung-Box Q统计量和相应的p值,帮助你判断残差是否存在显著的自相关。

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