期权定价，带code 求助！急！

小米是初学者，对各种衍生产品了解不多，代码，code什么的就更不用说了。
但是报告还是要交啊，很着急，希望各路大神可以伸出援手，给些帮助和建议，小米不胜感激
这是关于作业的一些要求，我自己翻译的，不太准确，也不完整，有兴趣的前辈请和小米联系详谈，另有重谢，
qq：1962063484

假设利率均值回归因素α和波动率σ是不变的常数，θ（t）是关于时间的确定性方程，并且可以根据今日的收益曲线计算得出。用Hull-white单因素模型为1*5 ATM尾部分布固定（债券期权在第1年到期，债券在第5年到期。Measure是不是翻译成到期呢？），且半年支付一次的美式和欧式债券期权定价。自己选择所使用的货币种类和利率期间

矫正α和σ至市场互换期权指标（或其他的市场数据）。（这里的数据要自己下载，有要求）

主要是（i）定价（ii）风险测量，比如久期，曲度，Vega及10天的在险值（iii）根据1年以上历史数据分析看涨，看跌期权持有者的风险剖面（概况）。