关于DSGE求解和模型参数估计的一些认识(原创)

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楼主，什么时候到各种DSGE实例和Dynare操作？恳请更新的速度快点，很感兴趣。

zxlmailbox 发表于 2012-3-13 14:54
楼主，什么时候到各种DSGE实例和Dynare操作？恳请更新的速度快点，很感兴趣。

谢谢关注哦，我最近比较忙，暂时没有时间写新的东西。主要是一个模型拿出来，我首先要推导一遍，这个过程最消耗时间。就算是教材上面的，教材也不提供推倒步骤，所以我都要重构所有推导过程。因为我对这些notes的设计是要求泛用性很高。可以让大家找到建模思想，dynamic programming实用方法，模型求解法，IRFs的常规解释步骤，贝耶斯计量等。。。这个工程量其实相当大，就算是个很小的模型。

但不用担心，我最近会放新的notes上来。但不一定和Dynare有关。

期待楼主给出新东西！ 我是搞贝叶斯计量的！

楼主好像对dynamic programming有偏见，dsge里的劳动力市场模块用的是searching and matching，这个不用动态规划还真无法推倒，还有heterogeneous的模型，基本上都是得到模拟解，不是perturbation

3377063 发表于 2012-3-15 00:33
楼主好像对dynamic programming有偏见，dsge里的劳动力市场模块用的是searching and matching，这个不用动态 ...

哈哈！没错，不过dsge里的劳动力市场模块是比较前沿的研究，searching and matching模型通常是利用动态规划把递归方程的不动点求解出来，但序列最优法也可求解,不一定非得用动态规划！！

rastila 发表于 2012-3-14 01:23
谢谢关注哦，我最近比较忙，暂时没有时间写新的东西。主要是一个模型拿出来，我首先要推导一遍，这个过程 ...

楼主，伟大！忙于“科普”工作，让人钦佩！！不知我在 “DSGE模型讨论之五——CES functions and Dixit-Stiglitz ”中关于“线性化DSGE模型在校准后要求求解出稳定的解，并将该解的状态空间形式用于估计。请问：求出的解是数值解，而估计的是结构参数，两者怎么衔接啊？”的问题有答案否？？你们在国外的教授怎么说的啊？？？

wangfaxian 发表于 2012-3-15 21:53
楼主，伟大！忙于“科普”工作，让人钦佩！！不知我在 “DSGE模型讨论之五——CES functions and Dixit-S ...

我是在忙自己的工作和学习，哪里忙啥“科普”哦。

我觉得这样说比较好: DSGE是用数值求解(solve DSGE numerically)，但不说我们在求数值解(not numerical solution)。这个有本质区别。因为最后求出来的Transition function，是个analytic solution，你仔细看我第六期讨论贴里面的notes，我都把那个analytic solution都写出来了。它就是个随机差分方程组而已。

Transition function放入state-space model里面当作transition equation，然后另外用真实数据循环一个measurement equation。这个state-space model进入recursive状态，可以变成Kalman filter，它直接用来数值模拟ML函数，这个东西才没有analytic solution。然后加上prior，变成posterior。

找一个proposal distribution，可以用normal distribution，盖住posterior。然后一般再用Metropolis-Hasting反复抽样proposal distribution，以达到对posterior的高度拟和效果，所一般都是用长度为一百万次的马尔科夫链。这样找到structural parameters 就是一个分布。

以上。。。我知道不太可能看懂我在说什么。我以后会写帖子的。现在工作学习繁忙，抽不出时间来。

你已经讲得很清楚： 利用结构参数的校准值，将求解过程中的结构参数表达式时刻与一个特定值相对应，利用该对应值寻找稳定解，当得到稳定解时，其也可用相应的结构参数表达出来，不知是不是这个意思？？

楼主牛人,苦逼的我,还刚开始,老师也不太懂,还要我们必须用这个 方法做论文,这马上就开题了,如何是好,不知哪位高手可以教教我啊