为什么在进行序列相关的修正后T检验又不显著了

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模型存在多重共线性，消除后得

Y=207.2807+1.301490X2-0.030215X5

T=（0.697449）（9.164773）（-3.378491）

R-suared=0.993325   Adjusted R-squared=0.992540。

检验不存在异方差，但存在一届序列相关，

我加入AR消除，得到

Y=1927.135+0.756634X2+0.816766X5+0.816776AR（1）

T=（3.477019）（8.432114）（0.125578）（10.12162）

为什么这个时候T检验又不通过了？？

求各位高手帮助。我进行不下去了啊！

感谢了！

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关键词：序列相关 t检验 adjusted Squared Square 模型

变量换了检验结果肯定会受影响。你可以试下稳健回归！