王明进教授（金融时间序列分析）在线访谈活动开始提问 [复制链接]

王教授，据您了解，非线性时间序列分析适用于公司治理领域的哪些研究？

王教授：您好
我想问下STR模型都可以应用在经济金融学的那些领域，在估计中应该注意那些问题

王教授：您好！

请问高维波动率的预测中，对噪声如何处理？卡尔曼滤波方法可以应用吗

王教授：
         您好，关于现今的房地产有许多不同的观点，其中有一种观点认为，中国现今的房价不适合大幅下降，真正希望房地产下降的是那些无房者，有房子的人都希望房地产保值或增值，因此，真正希望房价下降的并不占据多数。不知您对此有何看法？
      前段时间，有位坛友觉得当今中国的房间应该在现有基础上贬低50%，您认为中国的房价虚高吗？如果虚高，又虚高了多少呢？房价的合理价位应该是多少？谢谢！

王教授：您好！
请问对于中国市场的金融资产组合的波动率估计，采用何种形式的时间序列计量模型比较合适？
对于个股的波动率，采用非线性模型或横截面模型，有什么优劣？

请解释经济中非线性时间序列分析，与控制论中非线性时间序列领域的区别与联系。

还没看到那么高深的专题。。。

支持王老师

留记，飘过。

王教授你好，想向您请教一下，时间序列分析方法在金融实践中的应用有哪些？能否举一些金融机构应用时间序列分析方法的例子？以及这些方法在实际当中遇到的主要问题是什么？