时间序列数据的 对数一阶差分的标准离差 可以用来测度波动率吗

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因为看了篇一类上的文章：
“由于本文的数据为月度数据,数据频度较高,既可以使用基于理性预期的GARCH方法来衡量,也可以使用基于适应性预期的汇率对数一阶差分的标准离差来度量。本文首先对实际有效汇率的对数值进行单位根检验,发现为一阶单整;其次对汇率对数一阶差分序列运用Box-Jenkins诊断找出最优拟合的回归模型为AR (1)。对该模型的残差项进行ARCH-LM检验,发现存在高阶ARCH效应(q=10时相伴概率趋于0),采用GARCH (1,1)模型重新估计,但估计效果很差。因此本文使用汇率对数一阶差分的标准离差来度量汇率波动率。”
因为我做人民币实际有效汇率的GARCH估计效果也很差，所以想问可否跟这篇文章一样，做标准离差呢？
如果可以，什么叫基于适应性预期的汇率？是名义汇率？实际汇率？还是实际有效汇率？或者说取决于作者选择的类型即可？
谢谢大侠了~

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关键词：时间序列数据 序列数据 一阶差分 时间序列 波动率 有效汇率 人民币 适应性 文章 模型

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你好，请问汇率对数一阶差分的标准离差来度量汇率波动率。怎么做的啊