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我的数据在模型中拟和的不好,我该怎样调整我的数据呢?拜托大家.
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硕士生
你说的这么模糊,不清楚你到底是在做什么
什么模型?什么数据?怎么处理的?等等,都没讲明白
谢谢,冀京四海!
我描述一下:我做的是一个关于股票市场财富效应的分析.
我采用全国和山东地区的社会消费品零售总额代表消费,采用上证A股指数代表股票价格水平。分别用C, S表示消费和股票价格指数。对C, S分别取对数,即CY =1nC; SI =1nS。CY1代表全国社会消费品零售总额数据,CY2代表山东地区社会消费品零售总额数据。三个变量的单位根检验,得出结论有必要采用协整方法进行进一步检验。
问题出在:1)股指与消费之间的协整检验 对作CY1对SI的回归分析 对作CY2对SI的回归分析 得出的方程可决系数很低.这种情况是什么原因呢?我该怎样调整呢?我的样本比较小,2001到2006年的.请您帮助看看!谢谢!
[此贴子已经被作者于2007-2-1 19:23:41编辑过]
协整检验考虑的是变量间是否有长期均衡关系,2001-2006年的样本太
短了吧
楼上说的好
可以采用 月度数据 来解决
我发现好多人都犯这个“错误”,对于几乎全部计量问题来说,样本观测虽说不是越多越好,但少了的话,效果就一定很差
既然你用的确实是月度数据,那就不少了
仔细检查一下你的计算过程,是不是算错了
再重新做一次
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