本文采用非回置式随机抽样方法,从N只基金中选择基金,按简单等权组合方法作出1-n只
基金共n个组合,这n个基金组合是按顺序排列的系列组合,并计算出其收益率和标准差。具体
步骤如下:
①从所确定的样本范围(N只基金)中随机抽取1只基金,计算其收益率和标准差;
②从剩下的N-1只样本基金中随机抽取1只基金,与前面抽出的那只基金组成2种基金的
等权组合,计算其收益率和标准差;
③从剩下的N-2只样本基金中随机抽取1只基金,与前面抽出的那只基金组成3种基金的
等权组合,计算其收益率和标准差;
④按此方法一直计算下去,直至组合规模达到n只为止。
这样就得到一组从1只基金到n只基金组合的一系列基金组合的收益率和标准差。为了减
少一次抽样所带来的误差,本文重复上述步骤1000次,即构造1000组“1只基金的组合”、1000组“2
只基金的组合”……1000组“n只基金的组合”,然后分别计算各种规模的基金组合的收益率和标准
差的平均值,作为相应组合规模的收益率和标准差。①
就是这个,怎么用软件实现呢?是要编程么?用SPSS能不能实现呢?怎么实现?跪求各位大侠啊!!!!!!!!!


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