请问各位强人，所有变量一阶单整，JJ检验通过后，能不能不做误差修正直接OLS最小二乘

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请问各位强人，所有变量一阶单整，JJ检验通过后，能不能不做误差修正直接OLS最小二乘？？
因为小女子才学疏浅，误差修正实在是有点儿吃不准
然后看到暨南大学出版的那本eviews操作简明教程
里面用的一个案例 三个变量都是一阶单整 然后johansen检验完后直接做了OLS最小二乘回归
然后书里面有一句话“三个非平稳变量有协整关系才可以直接用普通最小二乘法回归分析，否则是伪回归”
我知道在能做误差修正的情况下当然选择误差修正是最好的 但是 我真的不太会
所以就知道 请问各位强人，所有变量一阶单整，JJ检验通过后，能不能不做误差修正直接OLS最小二乘？？
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关键词：JJ检验 误差修正 最小二乘 OLS johansen检验 检验 强人

理論上~granger causality test做一下~確定一下因果關係~然後~johansen共整合檢定也做一下~確定三個序列間有無共整合~假如有共整合~理論上用誤差修正模型是好的方式~可以先做一下~然後確認一下誤差修正項是否有顯著關係~假如沒有~其實用ols其實也無妨~只是在用之前~要有理據說明~比較不會被挑戰可信度。以上供您參考。

dyji0425 发表于 2012-3-13 23:43
理論上~granger causality test做一下~確定一下因果關係~然後~johansen共整合檢定也做一下~確定三個序列間有 ...

谢谢 “理論上用誤差修正模型是好的方式” 我的理解是 如果差强人意的做法的话 我再johansen检验之后发现各变量存在共整合 那么也可以直接OLS？！

重點不在方法用哪種~重點是在最後的預測準確度~所以方法可以用很多種~但最後的mape和rmse要選擇較佳的~才是比較好的模型~

误差修正其实很简单的，你把找个现成的案例，把公式逐一比较一下就能看懂。其实当前做协整分析有几个误区：第一，对时间序列数据乱调整，到底能不能用CPI调整，这个得有科学依据。第二，多数ADF检验中有无截距项和时间趋势项的选择上乱搞，反正最后弄出个数来，说明存在单整。第三，构造回归方程的时候，多数研究没有考虑DW统计量，忽视了残差自行关现象，甚至有的论文根本就不提DW检验值

徐艳琴？

dyji0425 发表于 2012-3-14 21:35
重點不在方法用哪種~重點是在最後的預測準確度~所以方法可以用很多種~但最後的mape和rmse要選擇較佳的~才是 ...

嗯 因为我做了误差之后的有一个变量的P值不通过 但是这个变量很重要 不能随便删掉 所以我不知道是不是我的方法有错 还是什么别的 但是我直接OLS回归的结果却非常好 所以我很踌躇 我看了很多硕士论文 有的是直接回归 有的是做了误差 所以我拿不准 谢谢你的回答~

317792209 发表于 2012-3-15 09:26
误差修正其实很简单的，你把找个现成的案例，把公式逐一比较一下就能看懂。其实当前做协整分析有几个误区： ...

是的 我问了几个同学 我们的ADF检验基本就是哪个通过算哪个【太一针见血了 哈~
我有考虑DW项 直接OLS回归的各项指标都不错
但是做误差修正的时候有一个变量的P值不通过 所以我不知道是我的做法错了 还是什么别的 然后我看上一届的论文他们基本也是变量都是一阶单整 然后JJ检验后就直接OLS回归了 so……我真的很迷糊

317792209 发表于 2012-3-15 09:29
徐艳琴？

我是披着她的马甲的某只 话说她真出名 哈哈 居然在论坛上被点名了

xuyanqin1987 发表于 2012-3-15 15:15
是的 我问了几个同学 我们的ADF检验基本就是哪个通过算哪个【太一针见血了 哈~
我有考虑DW项 直接OLS回归 ...

给你几个解决的途径。首先ADF必须做好，要求真具有同阶单整关系。如果这一点不能做到……。那么第二，你就要检验残差序列的自相关了，如果存在自相关，用广义差分方程重新处理。仅这一步，就能让你的论文增光添彩。如果你还不能做到，那么最后，前面的ADF都乱了，还在乎这个P么？改了就行了