王明进教授3月14日15点正式开始在线访谈

坛友peterf：王老师：

您好！

因为您对波动率模型的研究非常深入，我们经常引用您这方面的成果。能否介绍一下多元随机波动模型的进展，未来发展方向，以及困难所在。谢谢！

王教授你好：
      你能否介绍一下现在宏观方面研究的一些热点问题，现在写论文没有方向，期待中。

王教授您好
      我是统计学的初学者 您能给我推荐一个好用的统计软件吗 因为现在的统计软件太多了 不知道该用哪个 谢谢

支持

今天下午啊 很是期待

王教授您好！

支持

感谢史先生提的问题。1）在GARCH类的模型当中，EGARCH模型因为模型形式的设置更倾向于给出高估的波动率，因此可能更适合你所说的波动率较大的品种；此外，对于期货等品种的数据，可能也因交割日期、卖空机制等因素存在着波动率的一些周期性成分、模型的结构变化、以及可能的跳跃等成分，因此可以视具体情况分析。2）波动率建模能否区分行情的逻辑基础在于不同行情的波动率动态规律是否有区别。可以对此做一些实证的分析。比如趋势行情和震荡行情下波动率的记忆特征有什么区别，GARCH模型的系数有什么变化。我认为，基于波动率模型的系数对于行情分类甚至资产定价都是存在可能性的。

资料狂人 发表于 2012-3-14 08:33
坛友zhaoxu1986625：王教授你好：

请问两个问题：

我基本不用EVIEWS软件。我建议在判断单位根用ADF方法时尝试先用AIC等选一下阶，至少有个依据，或者尝试几个不同的阶，对比一下结果。用不同标准（比如SIC和AIC）选择出来的模型通常会有区别，比如AIC可能会选取更多的阶。