每个时间点只有一个样本的面板数据，这该怎么处理啊？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

研究的是某特定类别的债券的发行利率和当天央票收益率的差值，建了一个模型，自变量就是该差值，因变量有三类：
第一类是根据该债券发行当天国债收益率曲线算出的两个指标，用来反应当天利率市场的一些信息。第二类是发行债券信用级别的虚拟变量。第三类是关于债券流动性的虚拟变量

数据特点：1、一共有8年的数据，200来个。2、相邻两只债券发行时间间隔不相等，有的时候可能隔几天就发一只，有时候可能隔数月，故数据之间的时间间隔是不等的。 3、发债主体不同，当然也有同一主体发行了多只该类债券

这种数据我该怎么处理？当成时间序列貌似也不合适，当成面板，每个时间点上又只有一个样本。求高人指点啊

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：怎么处理 面板数据 一个样 国债收益率曲线 收益率曲线 国债收益率 发债主体 流动性 因变量 自变量

必须把数据整理成频率一样的

同问，楼主解决了吗