[有偿编程] 在Matlab里用stochastic CEV 给欧式期权定价 [推广有奖]

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楼主

lolomm222 发表于 2012-3-15 17:51:16 |AI写论文

1000论坛币

题目要求在附件pdf文件里，希望高手解答，编一个matlab程式，不胜感谢！有问题短消息我

要求.pdf
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Monte Carlo Simulation and .....rar

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关键词：Stochastic Stochast MATLAB atlab matla matlab

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epoh 发表于4楼查看完整内容

不用花钱的你可以参考cevsim.m http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/29936-simulation-of-cev-process/content/cevsim.m 也可以参考MONTE CARLO SIMULATION AND FINANCE.pdf page 171/399 function s=simcev(n,r,sigma,So,T,gam) % simulates n sample paths of a CEV process on the % interval [0,T] all with % the same starting value So. assume gamma !=1. Yt=ones(n,1)*(Soˆ(1-gam) ...

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沙发

epoh 发表于 2012-3-15 17:51:17

Monte Carlo Simulation and .....rar

Monte Carlo Simulation and....rar (4.23 MB) 本附件包括：
Monte Carlo Simulation and Finance.pdf

藤椅

lolomm222 发表于 2012-3-15 19:11:33

不要沉高手快来给个思路

板凳

lolomm222 发表于 2012-3-15 23:01:13

继续顶~ 求赐教

报纸

epoh 发表于 2012-3-16 21:21:10

lolomm222 发表于 2012-3-15 23:01
继续顶~ 求赐教

不用花钱的
你可以参考cevsim.m
http://www.mathworks.com/matlabc ... ss/content/cevsim.m

也可以参考MONTE CARLO SIMULATION AND FINANCE.pdf
page 171/399
function s=simcev(n,r,sigma,So,T,gam)
% simulates n sample paths of a CEV process on the
% interval [0,T] all with
% the same starting value So. assume gamma !=1.
Yt=ones(n,1)*(Soˆ(1-gam))/(1-gam); y=Yt;
dt=T/1000; c1=r*(1-gam)/sigma; c2=gam*sigma/(2*(1-gam));
dw=normrnd(0,sqrt(dt),n,1000); for i = 1:1000
v=find(Yt);
% selects positive components of Yt for update
Yt=max(0,Yt(v)+(c1.*Yt(v)-c2./Yt(v))*dt+dw(v,i));
y=[y Yt];
end
s=((1-gam)*max(y,0)).ˆ(1/(1-gam)); %transforms to St