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- Monte Carlo Simulation and Finance.pdf
楼主: lolomm222
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2004
5
[有偿编程] 在Matlab里用stochastic CEV 给欧式期权定价 |
大专生 41%
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1000论坛币
回帖推荐不用花钱的
你可以参考cevsim.m
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/29936-simulation-of-cev-process/content/cevsim.m
也可以参考MONTE CARLO SIMULATION AND FINANCE.pdf
page 171/399
function s=simcev(n,r,sigma,So,T,gam)
% simulates n sample paths of a CEV process on the
% interval [0,T] all with
% the same starting value So. assume gamma !=1.
Yt=ones(n,1)*(Soˆ(1-gam) ...
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