白仲林教授（计量经济学）在线访谈活动开始提问

个变量，20年数据建立VAR模型，根据AIC法则最佳滞后阶数为1阶，但是1阶VAR 的AR ROOT有一个根在单位圆外边，滞后结束选取2阶 AR ROOT就满足所有特征根都在单位圆里面。但是这个不是最佳的滞后阶数？这样的情况怎么处理，是按照2阶滞后阶数做脉冲和方差分解吗？
另外，是不是如果所有序列本来是平稳的做出来的VAR就一定是平稳的？是不是只有平稳的VAR才能做脉冲和方差分解？我看过有很多文章根本没检验VAR的平稳性就做了脉冲响应分析，这样结论可靠吗？

不晓得有没有机会能去蹭白教授的课

白教授：您好！
请问与混合截面数据(pool data)分析相比，面板数据分析(pannal data)有哪些优势。是不是混合截面数据分析总的来说就是不如面板数据分析呢？什么时候适宜用混合截面数据(pool data)分析呢？
很疑惑，我看论坛里很多人在关注这个话题，也一直没有权威的解答。先谢谢白教授！

白老师，您好，
  我想请教您对如下问题的看法。
  在面板数据模型中，通常利用hausman检验对固定效应模型（FE）和随机效应模型（RE）进行选择。
  假如我现在利用中国31个省区的面板数据，那么按照固定效应模型与随机效应模型的经济理论来看，此时应该选择固定效应模型较为合适，因为此时仅仅是对样本自身进行分析，而不是想以样本结果对总体进行分析。
  但是，当我用hausman检验时，结果却不能拒绝原假设，即选择了随机效应模型。这时候就出现了矛盾。
  白老师，您是如何看待这个问题？

  谢谢您的解答。

请问：
   如果VAR模型的滞后阶数取k,那么协整和误差修正模型的滞后系数取k,还是k-1？

支持一下白老师，呵呵

白教授：
     你好！请问你一下，在解决计量经济建模的过程中，异方差的判断和解决用多种检验与转换的方法都能解决，在建模过程中应该注意什么，怎样来掂量这个模型选择的方法？怎样在建模过程中合理选择这些方法？
期待你的回答，谢谢。

白教授您好：
      请教您一个结构突变的面板数据的单位根检验问题。单位根检验是时间序列分析的基础,而是否考虑结构突变对单位根检验的结论有着重要影响，单位根检验时考虑结构突变因素是计量经济学界的一个前沿热点问题。
      大多数专家认为，只有在突变前后样本数相差较大,或者均值突变不明显时,均值突变才不会导致传统面板单位根检验结果失效，趋势突变在绝大多数情况下将导致传统的面板数据单位根检验失效。请问利用Monte Carlo模拟方法研究带结构突变的面板数据单位根伪检验问题时应该注意哪些细节？

白教授，
您好！非常敬佩您在数量经济学领域的学术贡献，十分感谢您在百忙之中抽出时间答疑解惑。
我最近做的一项研究是采用Penal VAR的方法探讨两个变量的关系， 用love的PVAR命令计算出的结果是做了helmert 变换之后的变量之间的关系，怎么才能得到初始变量之间的关系呢？

谢谢您！

ANOVA检验在Eviews中如何操作?