楼主: RJ1231
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[学科前沿] 菜鸟提问：关于ARIMA/ARCH/GARCH模型的样本数量要求 [推广有奖]

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RJ1231 发表于 2012-3-16 16:35:21 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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如题

在某篇文章看到说 ARIMA和ARCH的样本数量要求通常为200个   但在其他地方没有看到这样的说法。现在在做的问题数据只有75+，还能用ARIMA和ARCH么？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARIMA ARCH 文章 模型 样本

回帖推荐

zhoudasheng 发表于2楼  查看完整内容

不行，因为统计推断的极限分布只有在大样本才成立，small sample我不知道研究情况。你必须从理论上看在假定情况下考虑 the rate of converge to limit distribution, 经典统计也有大样本要求。

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沙发
zhoudasheng 发表于 2012-3-16 16:46:29 |只看作者 |坛友微信交流群
不行，因为统计推断的极限分布只有在大样本才成立，small sample我不知道研究情况。你必须从理论上看在假定情况下考虑 the rate of converge to limit distribution, 经典统计也有大样本要求。
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藤椅
RJ1231 发表于 2012-3-16 16:47:48 |只看作者 |坛友微信交流群
zhoudasheng 发表于 2012-3-16 16:46
不行，因为统计推断的极限分布只有在大样本才成立，small sample我不知道研究情况。你必须从理论上看在假定 ...
但一般来说 >30就是大样本了啊

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太…傻…了 发表于 2012-3-16 22:05:33 |只看作者 |坛友微信交流群
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ivy_cyh 发表于 2018-12-23 15:53:43 |只看作者 |坛友微信交流群
不一定要200那么多，Engle1982年ARCH创始的那篇文章才用了76条数据。

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