有关用stata估计AR（1）模型

怎么发现这个规律的

“这个规律”指什么？

sungmoo 发表于 2012-3-20 11:42
“这个规律”指什么？

*可以看到除初始预测值外，ya与yp相差不大。而ya的初始预测值恰为arima估计出的截距，yp的初始预测值缺失。还可知d（应为一常值变量）与OLS估计出的截距也相差不大。

以上两种方法主要是估计方法不同，但结果上应该是相似的。

sungmoo 发表于 2012-3-20 13:23
以上两种方法主要是估计方法不同，但结果上应该是相似的。

*可以看到除初始预测值外，ya与yp相差不大。而ya的初始预测值恰为arima估计出的截距，yp的初始预测值缺失。还可知d（应为一常值变量）与OLS估计出的截距也相差不大。

我是在想，上面的结论您是不是在那本书上or paper上看到的？

我是在想，上面的结论您是不是在那本书上or paper上看到的？

只是直觉

econfj 发表于 2012-3-16 21:24 估计方法的不同，产生的差异应该不大

楼主其实自己也有此类思路。

sungmoo 发表于 2012-3-16 20:41
arima y, ar(1)
predict ya
g d=ya-b*y[_n-1] in 2/l        /*b代表估计出的系数，不是变量*/

请问预测值是看表里的哪个数据哦？