有关计量模型建立的检验问题

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有米有谁能告诉我，在计量建模过程中，1.var与vec模型有什么差别。
2.在进行单位根检验后 是根据什么 选择进行格兰杰 或者协整检验的？
3.格兰杰检验是和脉冲一起的 ，协整之后是vec检验   这四者可以交叉进行么？谢谢回答啦

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关键词：计量模型 单位根检验 VEC模型 格兰杰检验 协整检验 格兰杰 模型 米有

希望 高手解答下哈。。一直没搞懂这个问题

宝贝煎蛋 发表于 2012-3-18 22:31
希望 高手解答下哈。。一直没搞懂这个问题

本人的理解：
1.VAR是水平值做的，不要求有协整关系，当然有协整关系也可以，一般要保证VAR模型稳定（用平稳变量做的VAR是稳定的），以便做脉冲响应。
2.协整和格兰杰顺序可以颠倒没事儿。
3.存在协整关系，就OLS估计系数，做进一步分析

先协整，再格兰杰

VAR是否要求水平值，这个我还真不知道，我的一个老师说可以用水平值就可以了，因为这个不要求理论依据，不区分自变量和因变量，是一个方程组，但我上次用VAR做的论文投出之后，审稿意见给出的却是要求先做单位根，只有平稳的才能用VAR，所以，我现在也没谱，这事应该怎么办。但VEC和VECM不是一回事，VEC不需要利用VAR，只要两个变量之间存在协整关系，检验残差项不存在自相关，之后直接用OLS就可以了，但VECM是在VAR的基础的，这个一定是差分后的值，并且需要有协整关系，只有先做协整检验之后才能做VEC，EVIEWS的VEC也是在VAR的基础上做的。
单位根之后跟的一定是协整，表明二者的长期稳定关系，之后是VEC或者VECM。

格兰杰和脉冲也不是一起的，相反，现在做完VEC之后做格兰杰的倒是不少，但脉冲和方差分解是一起。

具体的方式我个人认为应该是：1.单位根——协整——VEC或VECM，2.VAR——VAR稳定性——脉冲——方差分解，格兰杰这两个似乎都可以用吧，但前面的顺序应该是不能变的。

jianggenghua 发表于 2012-3-19 00:42
VAR是否要求水平值，这个我还真不知道，我的一个老师说可以用水平值就可以了，因为这个不要求理论依据，不区 ...

谢谢 。。解释的很到位啊。帮我解决了许多模糊的概念。

Goldsmith 发表于 2012-3-18 22:36
本人的理解：
1.VAR是水平值做的，不要求有协整关系，当然有协整关系也可以，一般要保证VAR模型稳定（ ...

有帮助，谢了哈。

tianyahuli 发表于 2012-3-18 22:42
先协整，再格兰杰

看上去这两个检验顺序先后是不是没有什么关联。谢啦

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