投资组合理论和CAMP理论的关系

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想请教一下两套理论间的关系，有没有可以衔接或相通的地方？另外还想问一下风险的衡量指标除了标准差和贝塔系数之外还有哪些。谢谢。

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关键词：投资组合理论 投资组合 CAMP amp 贝塔系数 投资组合

前者是后者的基础，可以不严格地认为VaR也可以度量风险

jiulaiyichi 发表于 2012-3-19 12:26
前者是后者的基础，可以不严格地认为VaR也可以度量风险

有帮助，能解释的再详细些吗？

额。。。初步学习投资的孩纸表示路过来学习一下哈

juyuan888 发表于 2012-3-19 21:28
额。。。初步学习投资的孩纸表示路过来学习一下哈

同为新手，一同奋斗

yiuyiutiandi 发表于 2012-3-19 21:21
有帮助，能解释的再详细些吗？

马柯维茨量化了收益和风险给出风险资产的有效边界，夏普在更苛刻的假设下指出每个人都持有的风险组合就是市场组合，并据此对证券组合进行定价

刚刚学习，fighting

jiulaiyichi 发表于 2012-3-20 08:43
马柯维茨量化了收益和风险给出风险资产的有效边界，夏普在更苛刻的假设下指出每个人都持有的风险组合就是 ...

说的很正确！二者的思想是一脉相承的，CAPM只是把MPT的思想用来做asset pricing了。