白仲林教授3月21日15点正式开始在线访谈

关注！

谢谢！

支持白老师，呵呵

白教授：
      您好！非常敬佩您在数量经济学领域的学术贡献，十分感谢您在百忙之中抽出时间答疑解惑。我现在正在就读于北京大学的数量金融专业。
      您能否介绍下当前中国量化方面的实际应用，以及国家对创新金融产品的相关政策。谢谢！！

zhangrui19880 发表于 2012-3-21 14:16
支持白老师，呵呵

谢谢您！

白教授：
能否介绍下当今中国证券资本市场上结构化产品中运用数学模型进行量化操作的实际应用，谢谢！！

资料狂人 发表于 2012-3-21 09:13
坛友szc009:
1。从计量经济学实证的角度对经济问题研究，对原创理论的贡献怎么体现？
2。计量经济学可不可 ...

谢谢您提出的很好问题！
1。从计量经济学实证的角度对经济问题研究，对原创理论的贡献怎么体现？
答：计量经济学的作用主要有检验经济理论、发现经济规律和经济预测三个方面。所以，实证分析对原创理论的贡献主要体现在（1）验证和发现经济理论的数量关系，例如，通货膨胀率与经济增长率之间的Tobin效应与反Tobin效应的临界值发现。（2）为发现新的经济理论提供数量证据，例如， Nelson & Plosser(1982)使用Dickey-Fuller 的单位根检验(DF 检验)研究了美国14 个主要宏观经济变量的平稳性，发现除失业率序列外其余13 个序列均不能拒绝存在单位根的零假设，DeJong(1989)发现即使采用ADF 检验和PP 检验也会得出同样的结论。这些发现为Kydland和Prescott等建立的实际经济周期理论提供了证据，即许多宏观经济变量的时间序列不是均值复归过程，包含有非平稳的随机冲击——供给冲击。（3）如果能够准确地预测经济结构的变化当然也是原创性工作，这不仅有计量经济预测方法的创新，也包括对经济关系在演化过程中结构变化规律的新发现。

资料狂人 发表于 2012-3-21 09:13
坛友szc009:
1。从计量经济学实证的角度对经济问题研究，对原创理论的贡献怎么体现？
2。计量经济学可不可 ...

2。计量经济学可不可以不迷恋正态分布或高斯分布假设？
答：计量经济学中对正态分布或高斯分布的依赖主要出于以下原因：（1）在有限样本的情况下，为了构造具有（在零假设下）精确（exact）分布的检验统计量，例如，为了构造检验线性回归模型显著性和解释变量显著性的统计量；（2）为了简化极大似然估计量的估计计算；（3）为了反映无穷多个对被解释变量影响不显著的因素所产生的共同影响，即按照大数定律和中心极限定理，它们具有正态分布。但是，计量经济学并不“迷恋”正态分布，对于原因（1），在大样本时就可以放弃对随机误差项或被解释变量的正态分布假设；另外，近年来，提出的基于模拟的估计方法和检验也可以放宽对正态分布的依赖。而且，金融计量学中也逐渐基于非正态分布的假设建立金融时间序列模型，例如，基于混合正态分布、t分布、贝塔分布和混合贝塔分布建立GARCH类模型和SV模型。

资料狂人 发表于 2012-3-21 09:13
坛友szc009:
1。从计量经济学实证的角度对经济问题研究，对原创理论的贡献怎么体现？
2。计量经济学可不可 ...

3。计量经济学能否从复杂走向简单，更加接近真实？
答：这恐怕很难，因为人类认识世界的过程是从简单到复杂，为了更深入地揭示复杂多变的现实经济系统，建立的计量经济模型必然越来越完备，如MS-VAR、PSTAR和PTR等非线性系统模型。

资料狂人 发表于 2012-3-21 09:13
坛友szc009:
1。从计量经济学实证的角度对经济问题研究，对原创理论的贡献怎么体现？
2。计量经济学可不可 ...

4。计量经济学，我们是否过于迷信它了？
答：计量经济学是科学，崇尚科学是正确的。严格来说，任何经济活动都应该能利用计量经济学模型模拟，只是限于模型形式、估计和检验方法所限，使得模型模拟结果与实际存在一些偏差。导致了一些人对计量经济学的怀疑。