跪求各位大神解疑，请问这样一个时间序列用什么模型好呢？

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差分完试了ARMA果断悲剧啊，R方才0.04
这是一阶差分前折线图：
这是一阶差分前自相关分析：
这是一阶差分后折线图：
这是一阶差分后自相关分析：
差分后已通过ADF检验证明是平稳的了
请问这种情况适合什么样的模型？

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关键词：时间序列 ADF检验 一阶差分 相关分析 ARMA 模型

你对差分之后的序列做一下白噪声检验，看能不能通过

矛盾的慧根 发表于 2012-3-22 15:04
你对差分之后的序列做一下白噪声检验，看能不能通过

请问在EViews中作白噪声检验的话怎么操作呢？

IhaoChng 发表于 2012-3-22 15:21
请问在EViews中作白噪声检验的话怎么操作呢？

忘了，你自己查一下

你对原来的序列做单位根检验了吗？

矛盾的慧根 发表于 2012-3-22 15:36
忘了，你自己查一下

你对原来的序列做单位根检验了吗？

嗯，做过，如下：
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 3 (Automatic based on AIC, MAXLAG=19)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -2.322571         0.1651
Test critical values:        1% level                -3.439411       
        5% level                -2.865429       
        10% level                -2.568897       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(PRICE)                               
Method: Least Squares                               
Date: 03/22/12   Time: 15:49                               
Sample (adjusted): 1/09/2009 11/30/2011                               
Included observations: 704 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
PRICE(-1)        -0.008591        0.003699        -2.322571        0.0205
D(PRICE(-1))        -0.014597        0.037434        -0.389953        0.6967
D(PRICE(-2))        -0.076442        0.037313        -2.048691        0.0409
D(PRICE(-3))        0.064206        0.037368        1.718209        0.0862
C        138.9772        57.64035        2.411109        0.0162
                               
R-squared        0.018424            Mean dependent var                5.617898
Adjusted R-squared        0.012807            S.D. dependent var                151.4628
S.E. of regression        150.4898            Akaike info criterion                12.87274
Sum squared resid        15830370            Schwarz criterion                12.90511
Log likelihood        -4526.206            Hannan-Quinn criter.                12.88525
F-statistic        3.280055            Durbin-Watson stat                1.979551
Prob(F-statistic)        0.011192                       
                               

对eviews不熟，我是用SAS做过，不过我觉得你差分后的序列貌似很接近白噪声了
你可以把原始数据发上来，我可以帮你做做看

矛盾的慧根 发表于 2012-3-22 17:01
对eviews不熟，我是用SAS做过，不过我觉得你差分后的序列貌似很接近白噪声了
你可以把原始数据发上来，我可 ...

Futures Series.xls (250 KB)

2012-3-22 18:09:06 上传

我也觉得像啊。。。我附上了数据，如果能帮我看的话就万分感谢了！

矛盾的慧根 发表于 2012-3-22 17:01
对eviews不熟，我是用SAS做过，不过我觉得你差分后的序列貌似很接近白噪声了
你可以把原始数据发上来，我可 ...

就是price那列，最左边是日期，rate那列是收益率，DF(t)是一阶差分

IhaoChng 发表于 2012-3-22 18:10
就是price那列，最左边是日期，rate那列是收益率，DF(t)是一阶差分

那个差分之后的序列做白噪声检验无法拒绝。。。

矛盾的慧根 发表于 2012-3-22 22:04
那个差分之后的序列做白噪声检验无法拒绝。。。

哦，您做啦？谢谢！
是不是所有Q值都无法通过检验？
请问这样的序列是不是不能作任何建模呢？