楼主: 黄站稳
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[其他] 有效集为什么是上凸的？ [推广有奖]

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黄站稳 发表于 2012-3-22 17:50:33 |AI写论文

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飒飒飒飒飒 发表于3楼  查看完整内容

有效集，也就是给定一个确切的投资组合方差，其能达到的最大收益率，通过这样的形式描点得到的。 从两个证券的投资组合说起，无论两个证券之间的相关性如何，其有效边界肯定是上凸的，因为风险可以抵消一部分，当然，如果两个证券是完全正相关的话，那么其有效集是一条直线。然后推广到多个证券投资组合的情况就行了~

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沙发
shadowelva 在职认证  发表于 2012-3-22 19:01:34
马克维茨提出MV模型的一个假设是投资者是理性的。对于一个理性投资者而言，他们都是厌恶风险而偏好收益的。
感谢我的女朋友在这些年一直没有出现，能让我专心于学业。

藤椅
飒飒飒飒飒 发表于 2012-3-23 00:24:07
有效集，也就是给定一个确切的投资组合方差，其能达到的最大收益率，通过这样的形式描点得到的。
从两个证券的投资组合说起，无论两个证券之间的相关性如何，其有效边界肯定是上凸的，因为风险可以抵消一部分，当然，如果两个证券是完全正相关的话，那么其有效集是一条直线。然后推广到多个证券投资组合的情况就行了~
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板凳
黄站稳 发表于 2012-3-23 21:25:26
飒飒飒飒飒 发表于 2012-3-23 00:24
有效集，也就是给定一个确切的投资组合方差，其能达到的最大收益率，通过这样的形式描点得到的。
从两个证 ...
   谢谢回复！理解了
报纸
phill 发表于 2012-3-23 22:52:27
the marginal compensation for risk decreases as always
地板
黄站稳 发表于 2012-3-24 11:13:52
phill 发表于 2012-3-23 22:52
the marginal compensation for risk decreases as always
边际风险补偿为什么递减？
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