再度请教各路大侠，已经平稳的时间序列可以再进一步差分建模吗？

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情况是这样的，我将一个不平稳的时间序列进行差分后通过ADF检验证明其平稳，而且也通过白噪声检验，但是就是无法建立一个拟合度高的ARMA/GARCH模型，R方都不到0.1
但是我尝试着再对它进行差分后，得到新的序列仍然平稳，而且可以建立一个R方0.58的ARMA(2,1)模型，相当于对原序列建ARIMA(2,2,1)模型了，请问我这么做对吗？

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关键词：时间序列 GARCH模型 ARCH模型 ARIMA GARCH 而且 模型

不建议再次差分，这样丢失的信息过度。如果模型系数检验通过，但R方不高的话，个人觉得不需要过度关注R方。另外，模型选择上也可以看看是否需要ARMA，还是AR/MA即可，或者定阶的时候阶数选择再看看。