求助，时间序列平稳性检验及ARMA模型定阶

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时间序列数据.xlsx (24.39 KB)

2012-3-23 16:53:19 上传

做一组时间序列数据的预测，时间样本是1000个，利用序列的自相关函数图可看到自相关函数不能快速衰减到0，是否可表明时间序列非平稳？
但利用ADF来进行检验，则发现序列平稳，不知道是哪里自己没有理解，烦请高手不吝指教。
如果序列是平稳的，那适合选用什么模型呢？自相关拖尾，偏相关截尾？AR模型？那阶数怎么确定？万分感激！谢谢！

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关键词：ARMA模型定阶 序列平稳性检验 arma模型 平稳性检验 时间序列 模型 样本

懂的人帮帮忙，谢谢了！

懂的人帮忙了，谢谢！

光看最后面那个图的话应该是建立AR（1）模型

chanjuan628 发表于 2012-4-15 15:35
光看最后面那个图的话应该是建立AR（1）模型

真是谢谢了，那您的意思是这个序列是平稳的?

happy_mary 发表于 2012-4-19 16:34
真是谢谢了，那您的意思是这个序列是平稳的?

看第一个表示平稳的

顶楼上 看AC图很明显是AR(1)

我的数据做出来和题主的最后一个图是一样的，也通过了adf检验，但是做到后面的Q检验white检验都没通过p值都小于0.05……不知道题主有没有遇到这样的问题…