求解：一道关于期权的难题（倒推波动率）

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小弟最近遇到一个期权计算方面的难题：如何从期权价格、股票价格、执行价格、有效期、无风险利率等已知因素，倒推计算波动率呢（使用布莱克—舒尔茨期权定价法）？搜遍论坛暂时没找到相关资料，望各位高手能帮个忙解决一下（最好能提供EXCEL），小弟在此跪谢了！

在此提供香港交易所的期权计算页面（需装JAVA），以供各大侠参考。
http://www.hkex.com.hk/chi/prod/secprod/dwrc/dwrc_cal/part4_1_c.html

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关键词：波动率 香港交易所 EXCEL 无风险利率 期权计算 计算 价格 布莱克 舒尔茨 有效期

自己顶一下

或者能否通过期权价格C/P、股票价格S、执行价格X、有效期t、无风险利率r等已知因素，直接求出delta、theta、gamma、vega这四个参数呢？