之前看了论坛里的一些资料,发现对于如何建立VAR模型越看越糊涂了。。。
请问VAR模型中的变量有什么要求呢?有些资料上说VAR模型中的变量至少要具有单向GRANGER因果关系,这个正确吗?
如果正确,Granger因果检验只能针对平稳变量,若两个变量是不平稳的,那因如何建立VAR模型?是否需要先通过协整检验(有资料上说,非平稳变量之间的协整检验即相当于Granger因果检验)?但是,又有资料说,存在协整关系的变量不应建立VAR模型,而应建立VEC模型~那么,建立VAR模型的条件到底是什么呢?总结一下我的问题:
1、VAR模型中各变量是否需要通过Granger检验?
2、是否具有协整关系的一组变量不能建立VAR模型?
谢谢!