VaR能用来度量操作风险和流动性风险么

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VaR能用来度量操作风险和流动性风险么，金融企业中实际这么用么？感觉VaR在讨论市场风险时用的多.

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关键词：流动性风险 操作风险 VaR 流动性 金融企业 流动性

就个人理解，VaR值的计算是确定的置信区间下，通过对以往积累的风险事件库进行概率分析，预计未来事件段内风险发生的程度，所以，长期的连续的风险事件库是整个VaR值计算的基础，金融企业的风险事件种类相对单一，主要是发生坏账，而其他行业企业的风险事件种类要比金融企业复杂的多，所以其他行业的风险事件库建立起来更加困难。另外，金融企业的风险管理意识也较强，监管要求也很高，IT系统很发达，所以具备建立风险事件库主客观条件。