有关异方差下F检验的问题，请高手指教

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在异方差下F检验失效，请问这是为什么呢？在构建F统计量时并没有用到方差啊？书上说是异方差就不服从F分布，但为什么呢？请指教。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：F检验 异方差 F分布 统计量 请指教

似乎懂的人不多吗。

OLS方法里的F检验构造的统计量是(RSS/k)/(ESS/n-k-1),而其中残差平方和ESS=zei^2/(n-k-1),其中zei^2是在同方差的条件下成立，所以，异方差时，F检验失效，方程的显著性无法检验。

humengke 发表于 2012-3-31 08:25
OLS方法里的F检验构造的统计量是(RSS/k)/(ESS/n-k-1),而其中残差平方和ESS=zei^2/(n-k-1),其中zei^2是在同方 ...

谢！