突然发现sas里面的一个很可怕的事情

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

关于sas做GJR-GARCH的一个问题。我从sas官网上看到做这个的一段程序。很多人应该都看到了，不知道大家注意到里面一个问题没？

大家注意看我用红笔画的。按数学模型规定 当ut-1<0,It-1=0。而在程序里却是zlag(resid.y)>0的时候，It-1=0。
首先，sas官方给的这段程序，没有错误，结果是符合数学模型设定的。
但是为什么会出现我红笔画出来的这个矛盾？
按ETS user'guide 里面model proc 里resid.的定义The RESID.name variables represent the stochastic parts of the equations and
are used to define the objective function for the estimation process. 我们可以认为sas里关于resid.name就是那个方程的随机项，不太准确的说法，也可以代表估计以后的残差值吧。但是我把残差和resid.name输出出来却发现resid.name的值却和残差值是互为相反数，即如果算出来的残差是负的话，resid.name却是正的。这也说明了上面那段程序没有问题。但是在文档里却没有提到这种细节，或者是我没找到。就这么一个小小的符号，会让我们的分析结果完全相反。
请大家在使用这个地方的时候注意。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：Stochastic Estimation GJR-GARCH Objective Equations objective represent function process 程序

很细心，很有用，楼主要注意休息啊

lz厉害，你要和SAS反馈这个问题。

好像是有点问题

astrozscore 发表于 2012-4-2 07:41
lz厉害，你要和SAS反馈这个问题。

哈哈，咱用的是盗版sas，这个反馈…………

学习。。。

没有学过统计的飘过,表示压力很大

SAS说明已经提到过了  这里的残差计算和实际刚好是相反地，
楼主要多休息，

学习中