马尔科夫转换过程与半参数GARCH结合的模型，怎么用R编程呢？

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跪求：用R做马尔科夫转换过程与半参数GARCH结合的模型
     导师出的毕设题目是《具有结构转换的股市波动的半参数GARCH模型及其应用》，要用R做，小妹我实在不懂呀，之前连R都没听说过。。。╮(╯▽╰)╭对于这方面我的大脑实在是短路的很。。。
     不知有没有高手可以指点一二，给一些关于马尔科夫转换过程与GARCH模型相结合的R的编程，小妹不胜感激呀~~~
       我的邮箱是nina_finance@126.com，非诚勿扰，如有帮助，必当重谢！

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关键词：GARCH ARCH 马尔科夫 R编程 半参数 非诚勿扰 不胜感激

我也想要啊

没看过R code,
比较容易上手的可能是Matlab code
Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models_Juri Marcucci
MRSGARCH Matlab code
  http://sites.google.com/site/jurimarcucci/publications

epoh 发表于 2012-4-2 14:09
没看过R code,
比较容易上手的可能是Matlab code
Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Swit ...

哈哈，epoh老师，这个在国内可能需要翻墙才能打开哦，可能楼主打不开。

ywh19860616 发表于 2012-4-2 14:36
哈哈，epoh老师，这个在国内可能需要翻墙才能打开哦，可能楼主打不开。

老兄你也打不开?
不过marcucci_datacode
我已经在matlab板块上传过
无法再重复上传了

epoh 发表于 2012-4-2 14:45
老兄你也打不开?
不过marcucci_datacode
我已经在matlab板块上传过

是的，epoh老师，我这也是打不开
epoh老师，您的帖子太精彩了，谢谢
我把链接附上，以供楼主下载

https://bbs.pinggu.org/thread-459982-1-1.html

在Marcucci给出的程序中，我怎么找不到SP100_88_03_FOR.elx和SP100_88_03_FOR.txt文件？这个数据在做
var_forec_mrsg_var时要用。你们下载的有没有这个数据文件？有人帮解释一下吗？

zbs8128 发表于 2012-4-27 23:06
在Marcucci给出的程序中，我怎么找不到SP100_88_03_FOR.elx和SP100_88_03_FOR.txt文件？这个数据在做
v ...

数据就只有
SP100_88_03.xls,SP100_88_03.txt

你可以参考
Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models.pdf
page 9/42 , Data and Methodology的说明

January 1, 1988 to October 15, 2003 for a total of 4097 observations

自行分为:
in-sample:January 1, 1988 to September 28, 2001
October 1, 2001 to September 15, 2003 are taken as the out-of-sample for forecast evaluation purposes

非常感谢分享

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