没有格兰杰因果关系，是不是就不能建立VAR

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求助大家，我也看了一些帖子，但是这个问题好像没有提到，我想确认一下，没有检验出格兰杰因果关系的两个变量还有没有必要建立二元VAR模型？而且，格兰杰因果检验需要平稳序列，但是看完论坛上的帖子，仍然无法明确是用原序列进行格兰杰检验（前提是存在协整关系）好，还是使用差分后的平稳序列进行格兰杰因果检验。我觉得差分后的格兰杰因果检验以及差分后的VAR模型可能会损失信息，但是纯粹从方法角度来讲，使用差分序列有没有错误？

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关键词：格兰杰因果关系 格兰杰因果 因果关系 VaR 格兰杰 格兰杰

好像没有必然性！

我刚刚看到brooks的introductory economics for finance里面说道cointegration是建立在first difference上，也就是说original time series是有unit root的，cointegration的原理本来就是多个variable本来有unit root，combined以后出现了unit root抵消的现象，所以如果你的original data是consistent的也就不需要做granger了，至于你说的没有granger还需不需要var，我也在思考这个问题，你知道答案了么，能告知么

同问没有granger需要var么

我刚刚看到brooks的introductory econometrics for finance中说到，cointegration是建立在diffrence的基础上，其原理本来就是多个time series间有unit roots，combined以后出现了unit roots的抵消，所以说，你的original data有unit root nonstationary是正常的，如果他们都没有unit root，你也不需要做granger了

本人认为两变量未通过协整检验，不需做格兰杰因果检验。因为如果变量通过协整检验，才能进一步通过格兰杰因果检验方法，可以进一步确认各变量之间的均衡关系是否构成因果关系。

红色高跟鞋幺幺 发表于 2013-4-11 20:14
我刚刚看到brooks的introductory econometrics for finance中说到，cointegration是建立在diffrence的基础上 ...

这么说没看明白

有同楼主相似的经历。曾在《生产力研究》研究上看过一篇相关的实证论文，文中有句话是这么说的“要建立VAR，变量必须有格兰杰关系，要说明变量间的格兰杰关系变量必须是平稳的，或者变量不平稳但是有协整关系”。看过一些论文，觉得很多论文也不是按这样写的。因为有时候你的数据可能不够多，不一定很精确，可能某一个结果做不出来，但是影响不大。我的经验是：尽量在原数据基础上做实证分析，因为差分会导致后面一些检验效果不太明显。

茫然

暖暖夕阳 发表于 2013-4-11 23:19
这么说没看明白

我其实也不是很明白诶，我老师的原话是x granger y但是y doesnt granger x，var是存在的，lagged x可以预测y，但是lagged y不会在var中被解释