如何计算投资组合VAR

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方老师，您好！
请问：
1.我有四个变量，可以分别算出各自的VAR,CVAR,但是请问四个变量按等权重如何用R计算投资组合的VAR?不等权重如何计算投资组合的VAR
2.如何用R软件，用蒙特卡罗方法，算投资组合的VAR,CVAR?
3.如何用R软件，基于极值COPULA条件下，算投资组合的VAR,CVAR?
4.如何用R软件，用蒙特卡罗方法，基于极值COPULA条件下，算投资组合的VAR,CVAR?
正在做论文，卡了壳，急需指导，多谢！

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关键词：投资组合 VaR Copula 蒙特卡罗方法 opula 计算 投资组合 如何

你好，这个不是软件的问题。
1.一般的教科书都有些算组合的VaR是怎么计算的。
2.蒙特卡罗方法是需要你自己先假定组合收益率的分布，然后模拟生成一组随机数，然后再计算VaR
3、4. 这个请参考copula包