多元统计（或多维变量）中 用 Kolmogorov-Smirnov和chi-Square test 检验正态性

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多元统计（或多维变量）中 用 Kolmogorov-Smirnov和chi-Square test 检验正态性

在R中如何实现，有没有现成的语句。

或者如果没有现成语句，是否能通过什么简单算法编程得到~

拜托大家了。

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关键词：kolmogorov smirnov Square 多元统计 test 统计 如何

stat package里的  ks.test chisq.test

didizhang 发表于 2012-4-5 10:56
stat package里的  ks.test chisq.test

也可以用于多维数据的检验码？我先看看，多谢。

sillymoon 发表于 2012-4-5 19:32
也可以用于多维数据的检验码？我先看看，多谢。

Package "mvnormtest"
  Normality test for multivariate variables

##########
library(mvnormtest)
data(EuStockMarkets)
C <- t(EuStockMarkets[15:29,1:4])
mshapiro.test(C)
#        Shapiro-Wilk normality test
#data:  Z
#W = 0.8161, p-value = 0.005955

#####
library(MASS)
a <- t(mvrnorm(1000, c(1,2,3,4,5), diag(5)))
mshapiro.test(a)

谢谢你，mshapiro.test(C)这个test语句我知道了，想要的是kolmogrove和chi-square的检验语句。

chi-square可以多维应用，kolmogrove只能1维或2维应用

hongli32 发表于 2012-4-6 07:14
chi-square可以多维应用，kolmogrove只能1维或2维应用

的确是二维的，那么用哪个语句呢？kolmogorove是用lillie.test吗？chi-square用pchiTest，对吗？

kolmogrove用ks.test(), chi-square用chisq.test()