我在用R做seasonal ARMA GARCH 时遇到如下问题，请求帮助

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################Log likelihood of SKT-Garch(1,1)  Model##################
loglik.sktgarch<-function(Ret,para){
N<-length(Ret)
MT<-mean(Ret)
HT<-var(Ret)
SZ<-0
ll<-0

for (i in 13:N){
MT<-para[1]+para[2]*Ret[i-1]+para[3]*(Ret[i-1]-MT[i-1])+para[4]*(Ret[i-12]-MT[i-12])
HT<-para[5]+para[6]*(Ret[i-1]-MT[i-1])^2+para[7]*HT[i-1]
if (HT<=0){HT<-HT[i-1]}
SZ<-(Ret-MT)/sqrt(HT)
ll<-ll+log(dhskt(SZ,eta=para[8],lda=para[9])/sqrt(HT))
}
#cat(ll,"\n")
ll
}

出现：错误于if (HT <= 0) { : 需要TRUE/FALSE值的地方不可以用缺少值

请求高人指点，我该怎么修改，O(∩_∩)O谢谢

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关键词：seasonal GARCH Eason 请求帮助 ARMA seasonal

for (i in 13:N){.....}
当i=13
  HT[i-1]=HT[12],HT[12]你又没赋予值
  HT<-para[5]+para[6]*(Ret[i-1]-MT[i-1])^2+para[7]*HT[i-1],就形成缺失值

请问楼上的怎么赋予值
，可以留下联系方式吗，急求解决

楼上的可否我把全部命令发给您，您帮我看一下，我赋了一个值，还是出现同样的错误

tangjiechen 发表于 2012-4-11 20:49
楼上的可否我把全部命令发给您，您帮我看一下，我赋了一个值，还是出现同样的错误

呵呵,你没按回复提醒我
你把数据及程序贴上来好了
若不便,贴在短信息也可以

我已经短信息了，请您帮忙，谢谢，如果方便可否告诉我你的邮箱

tangjiechen 发表于 2012-4-12 09:38
我已经短信息了，请您帮忙，谢谢，如果方便可否告诉我你的邮箱

RZZ<-matrix(nrow=length(Data[,1]), ncol=length(Data[1,]))
for (i in 1:length(Data[,1])){
        for (j in 1:length(Data[1,])){
                RZZ[i,j]<-Data[i,j]
}
}
Error in RZZ[i, j] <- Data[i, j] : incorrect number of subscripts on matrix

这段程序有误,麻烦你告诉我
你把数据转Data,换成RZZ,的目的是甚么?
看来function是你自己改写的,不过还有错误,慢慢一步一步解决吧.

建议你也可以参考
Matlab Dynamic Copula Toolbox 3.0
里面也是有skewT_GARCH(1,1)
skewtdis_cdf.m, skewtLL.m,同样来自Hansen's (1994)

tangjiechen 发表于 2012-4-12 09:38
我已经短信息了，请您帮忙，谢谢，如果方便可否告诉我你的邮箱

你的数据在matlab Dynamic Copula Toolbox 3.0
执行的结果,供你参考.
load korea.txt
%corr(korea(:,1),korea(:,2))      0.4651
%%%ar(1)_garch(1,1)_Gaussian
spec = modelspec(korea);
%%fit garch
[parameters, LogL, evalmodel, GradHess, udata] = fitModel(spec, korea);
%%fit t_copula,t_DCC
spec = modelspec(udata);
fitModel(spec, udata);
parameter   St. Error    t-stats
---------------------------------
199.7847         895746253.039                 0.0000                        
0.0003                 436069.208                 0.0000                        
0.7326                 35755919.484                 0.0000                        
---------------------------------
Akaike: -23.2805
BIC: -13.1686
Log Likelihood: 14.640
%%% ar(1)_garch(1,1)_Student t
parameter   St. Error    t-stats
---------------------------------
199.9286        1164602.060                 0.0002                        
0.0000                 0.000                         3.4482                        
0.4309                 4188.403                 0.0001                        
---------------------------------
Akaike: -24.9725
BIC: -14.8605
Log Likelihood: 15.486

%%% ar(1)_garch(1,1)_Skewed Student t(Hansen, 1994)
parameter   St. Error    t-stats
---------------------------------
199.3366        95.270                 2.0923                        
0.0002                 0.000                 323.8944                        
0.5184                 0.541                 0.9584                        
---------------------------------
Akaike: -21.9628
BIC: -11.8509
Log Likelihood: 13.981

epoh 发表于 2012-4-12 21:30
你的数据在matlab Dynamic Copula Toolbox 3.0
执行的结果,供你参考.
load korea.txt

我之前用过matlab Dynamic Copula Toolbox 3.0
，但是我的数据有季节性，所以我需要添加AR12，所以我改用了一些程序

epoh 发表于 2012-4-12 12:38
RZZ

因为我是改用的程序，所以前面的就没有注意，那我现在需要怎么改呀，我现在的数据需要进行的是ＡＲ１ＭＡ１　ＡＲ１２－skewT_GARCH(1,1)
或者　ＡＲ１ＭＡ１加上１２月的ｄｕｍｍｙ　ｖａｒｉａｂｌｅ　－－skewT_GARCH(1,1)