我在用R做seasonal ARMA GARCH 时遇到如下问题，请求帮助

epoh 发表于 2012-4-12 21:30
你的数据在matlab Dynamic Copula Toolbox 3.0
执行的结果,供你参考.
load korea.txt

我后面要用到ｃｏｐｕｌａ　，但是不是这两个数据的ｃｏｐｕｌａ

tangjiechen 发表于 2012-4-13 09:12
我后面要用到ｃｏｐｕｌａ　，但是不是这两个数据的ｃｏｐｕｌａ

数据先进行季节调整,
用Ucsd_garch,skewt_garch可得udata
再进行copula fit

epoh 发表于 2012-4-13 10:36
数据先进行季节调整,
用Ucsd_garch,skewt_garch可得udata
再进行copula fit

我用eviews 进行了季节调整之后，用AR1做了，但是GARCH 项不显著怎么办呀

tangjiechen 发表于 2012-4-14 17:58
我用eviews 进行了季节调整之后，用AR1做了，但是GARCH 项不显著怎么办呀

先了解下你自己的数据,
是否具Skew-T distribution,
否则就要调整模型
模型系数可以参考
Dynamic copula toolbox.pdf
page 15/25,Table 5

epoh 发表于 2012-4-14 20:50
先了解下你自己的数据,
是否具Skew-T distribution,
否则就要调整模型

我的数据应该符合Skew-T distribution， Skewness        -0.806463        -0.909165         0.247589        -0.109737        -0.733712        -1.333714

epoh 发表于 2012-4-14 20:50
先了解下你自己的数据,
是否具Skew-T distribution,
否则就要调整模型

期待着您的回复

tangjiechen 发表于 2012-4-16 09:00
期待着您的回复

喔,系数当然是要显著
  Mean: ARMAX(1,0,0); Variance: GJR(1,1)

  Conditional Probability Distribution: Gaussian
  Number of Model Parameters Estimated: 6

                               Standard          T     
  Parameter       Value          Error       Statistic
-----------   -----------   ------------   -----------
           C    0.00032691     0.00012645       2.5853
       AR(1)    0.00011514     0.023314         0.0049
           K    2e-007         8.9257e-008      2.2407
    GARCH(1)    0.95709        0.0063649      150.3692
     ARCH(1)    0.04371        0.0070396        6.2091
Leverage(1)    -0.010519      0.008316        -1.2649

  Mean: ARMAX(1,0,0); Variance: GJR(1,1)

  Conditional Probability Distribution: Gaussian
  Number of Model Parameters Estimated: 6

                               Standard          T     
  Parameter       Value          Error       Statistic
-----------   -----------   ------------   -----------
           C    4.7617e-006    0.00012353       0.0385
       AR(1)    0.077937       0.022647         3.4414
           K    4.2585e-007    8.6719e-008      4.9107
    GARCH(1)    0.93431        0.0066265      140.9954
     ARCH(1)    0.078813       0.0064585       12.2030
Leverage(1)    -0.048788      0.010224        -4.7721

  Mean: ARMAX(1,0,0); Variance: GJR(1,1)

  Conditional Probability Distribution: Gaussian
  Number of Model Parameters Estimated: 6

                               Standard          T     
  Parameter       Value          Error       Statistic
-----------   -----------   ------------   -----------
           C    0.00011945     8.2982e-005      1.4395
       AR(1)    0.079255       0.022893         3.4620
           K    2e-007         5.3109e-008      3.7658
    GARCH(1)    0.93251        0.0097878       95.2721
     ARCH(1)    0.075452       0.012664         5.9583
Leverage(1)    -0.038818      0.015887        -2.4433

  Mean: ARMAX(1,0,0); Variance: GJR(1,1)

  Conditional Probability Distribution: Gaussian
  Number of Model Parameters Estimated: 6

                               Standard          T     
  Parameter       Value          Error       Statistic
-----------   -----------   ------------   -----------
           C    0.00013388     0.00012809       1.0452
       AR(1)    0.030993       0.022945         1.3507
           K    4.3695e-007    1.1277e-007      3.8748
    GARCH(1)    0.93146        0.0088601      105.1290
     ARCH(1)    0.027703       0.012464         2.2226
Leverage(1)    0.058278       0.014354         4.0600

所以要多试几种模型, EX:GARCH(1,1),....
主要目的是filter heteroscedasticity and autocorrelation
http://www.mathworks.com/product ... n/Demo_RiskEVT.html
   

epoh 发表于 2012-4-16 09:45
喔,系数当然是要显著
  Mean: ARMAX(1,0,0); Variance: GJR(1,1)

您这是用我的数据做的结果吗？我想问您，你是用什么软件做的？

tangjiechen 发表于 2012-4-16 14:12
您这是用我的数据做的结果吗？我想问您，你是用什么软件做的？

11楼你不是说,你不用上传的数据
我是用Dynamic Copula Toolbox 2.0自带的数据datafiles
结果就是Dynamic copula toolbox.pdf page 12/18

epoh 发表于 2012-4-13 10:36
数据先进行季节调整,
用Ucsd_garch,skewt_garch可得udata
再进行copula fit

您好，我行问进行季节调整应该怎么做好呀，我用eviews 进行调整之后，再用用Ucsd_garch,skewt_garch可得udata，得到的GARCH项不显著怎么办，Ucsd_garch,skewt_garch 里面的ARMA 和skewt_garch 是分两步做的，是不是会丢失一些信息，请指点一下，