投资组合请教

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请教各位：
投资组合模型里面  要是有的股票时间长度不够怎么办  比如我要用10年的数据 但我的股票组合里有的股票前年才上市  怎么处理这种情况？
多谢

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关键词：投资组合 投资组合模型 怎么处理 组合模型 怎么办 投资组合 模型

十年有点多，有时候数据多不是好事，反而包含了太多过去时段特定时段的信息，不能反应近期的信息（比如06年的大牛市肯定会使数据整体偏移，波动率也会加大），用来做投资分析不太好用。一两年最多了，而且你算的时候都用的日数据，一年就250个观测点左右了，够了。非要包括，就算日平均收益和波动率，然后收益乘252，波动率乘根号252，算出年收益和年波动率，一般研究都这么做。

不知道你具体是怎么做的，可能回答不是你想要的，有具体的再继续讨论吧。

多谢Chemist_MZ的回答，我就想做个马克维茨模型，有10几个股票，算一下有效边界，如果必须用10年的您有什么解决方案吗？

不谢~，这个我试过，我拿了沪深300的300只股票，做一个投资组合，模拟投资过，收益还不错。非要10年的话，叫我做的话我就按照我的方法，算日平均，然后转化成年话的回报，和波动率。

好的，请问你沪深300的股票价格从那弄的？

CCjxsq 发表于 2012-4-7 17:32
好的，请问你沪深300的股票价格从那弄的？

我们学校有锐斯金融数据库，先查询沪深300成分股代码，弄成一个txt文件，然后叫数据库系统根据代码自动批量下载数据。然后用软件处理数据。

奥 这样啊  这个就方便了 要不一个一个弄真麻烦  呵呵  多谢