再次请教2011秋季金融数学的几道题，谢谢好心人

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感觉后20道题明显的不会呀。。。先谢过好心人啦。。
27题，DDM模型，我觉得自己的公式应该是正确的，但是算出来结果就是不对，只有48+，不知道各位有算出答案来的嘛，求问怎么做
28，这个免赔额d不知道，那购买保险的期望效用岂不是不确定，而不买保险的期望效用又是一个常数，怎么来进行比较啊？
30，这个倒是蒙对了，但是怎么都不明白怎么有r=q+1/2*volatility^2。。。不知道你们怎么做的。 。
32，最小化风险，是把portfolio的方差求出来，然后根据二次函数最小值来求嘛，可是也做不出答案来，唉。
34，组合收益率10%，B的收益率也是10%，A的收益率15%>10%，那岂不是应该在A上投资比例为0？？？
36，这个“根据CAPM模型”是什么意思，怎么都参不透
40，直接没搞懂，按照S=1,K=1.5，也不对，求高手解答。。。
谢谢好心人解答，快考试了，愁人啊。。。

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关键词：2011秋季 金融数学 好心人 Volatility Portfolio 2011秋季 好心人 收益率 买保险 二次函数

thanks

同问啊~28题困惑。。。

thanks for sharing the questions.

去年金融数学确实算难啊
研究好久 还是有10道左右不会

etty306 发表于 2012-4-10 12:43
去年金融数学确实算难啊
研究好久 还是有10道左右不会

这个也有大小年一说的吗。 。

楼主知道39题得期权复制是什么意思吗，应该怎么做啊

楼主的17题是怎么算的，我算了好几遍都是8.18%。求教楼主~~

紫色青云 发表于 2012-4-11 00:00
楼主知道39题得期权复制是什么意思吗，应该怎么做啊

是用x1份风险资产和x2份无风险资产来替代期权
风险资产的价格过程是u和d
无风险资产的价格过程是exp（rT）
每个时间都这么代替就可以替出x2和x1了

yf0524 发表于 2012-4-11 00:12
楼主的17题是怎么算的，我算了好几遍都是8.18%。求教楼主~~

每期还款额按照8.5%的利率年金贴现得到，然后再按照5.2%的利率年金积累得到终值，投资收益率就是
pv（1+i）^n=FV
求出i来。。。就是了我做着是B这个，你再试试