再次请教2011秋季金融数学的几道题，谢谢好心人

时过夏末 发表于 2012-4-11 23:16
27、28、30题

十分谢谢你的解答，。。。
28题，同学说d可以按照赔偿额的期望等于保险费求出来，不过在购买保险情况下的效用不是U(EX)的吗，不购买保险是E(U(X))，这个不太明白，希望你再帮忙讲一下。。。不过，我也没做出答案来
27题，我觉得年底分红，所以把D1=3.5了，你那个答案除掉1.085就是48+了。难道只要说现在都当作D0嘛，不是说“年末分红”吗

时过夏末 发表于 2012-4-11 23:17
32、34、36题

32题，我吧cov的符号给漏了，唉。。。烦人
36题，你这个方法太好了，比我之前学的简单多了

yf0524 发表于 2012-4-12 00:05
27题我一开始也算的是52.677，后来根据答案想了下，感觉题目的表述有点问题，第一部分的时间长度应该是5年而 ...

前6年就说的是5年的时间长度吗？？

annipig 发表于 2012-4-11 16:49
是用x1份风险资产和x2份无风险资产来替代期权
风险资产的价格过程是u和d
无风险资产的价格过程是exp（r ...

我还是不太明白怎么做的，楼主能详细的么？

yf0524 发表于 2012-4-11 23:31
我一开始算的27题也是52.677，今天重新算了下，我认为题目的描述有些问题，按照答案来做的话，第一部分的 ...

哦~谢谢你的提示
看来有些题目的表述不太明确，所以有时候读题会产生歧义

时过夏末 发表于 2012-4-11 23:18
40题
及pdf格式参考

表示看明白也比较吃力，尤其第三个资产，为什么客观概率也可以用无风险利率进行贴现。。。

g09073126 发表于 2012-4-12 12:26
我还是不太明白怎么做的，楼主能详细的么？

列个方程组吧，
c0=x1*s0+x2
c（u)=x1*s(u)+x2*exp(rt)
c(d)=x1*s(d)+x2*exp(rt)
su,sd,r,t,cu,cd都是可以二叉树的已知条件，然后就可以求出x1，x2了，带入第一个式子，就是当前的期权价格。

annipig 发表于 2012-4-12 12:19
前6年就说的是5年的时间长度吗？？

按照答案理解就是这样，题目表述不太严密，16楼的哥们的方法是对的，把第一部分P1里面的6换成5，P2和P3里面的(1+g1)^6换成(1+g1)^5这样就能算出最后的答案了.

时过夏末 发表于 2012-4-12 12:41
哦~谢谢你的提示
看来有些题目的表述不太明确，所以有时候读题会产生歧义

能帮忙给出16题和22题的计算过程么,B-S模型这部分的知识掌握的不好。还有37题，谢谢了！~~

yf0524 发表于 2012-4-12 14:50
能帮忙给出16题和22题的计算过程么,B-S模型这部分的知识掌握的不好。还有37题，谢谢了！~~

我现在上班，待会晚上回去看下，尽量做出来