请教：用GARCH求VAR的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我想用VAR度量股票的风险。
用GARCH(1,1)得出了条件方差方程为：Var(t)=0.01+0.02Var(t-1)+0.03e(t-1)
用VAR=W0*Z(a)*Sta来求VAR的值
这个标准差怎么求出具体数据？具体怎么通过软件或者excel之类的操作？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH ARCH ARC RCH VaR excel 标准差 软件