用stata 动态面板数据用 estat abond 出现错误 请高人指点

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如题 我在用stata做动态面板数据检验已经用estat sargan检验了 结果很理想 但接着输入 estat abond 时 程序反馈如下：


artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
  +-----------------------+
  |Order |  z     Prob > z|
  |------+----------------|
  +-----------------------+
   H0: no autocorrelation

.


请问这是什么情况？该如何处理？ 请各位大神多多指教！！！！

多谢多谢！

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关键词：动态面板数据 请高人指点 estat abond Stata 面板 数据 动态

大侠们 你们都到哪里去了

同样问题~顶 啊~同等高人解答~

个人认为这是因为one-step system的缘故造成的，你换成twostep应该就有结果了

“artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)”
对于选择使用稳健型标准差的一步GMM，不能做序列相关性检验。并不是你数据的问题。
但是序列相关性检验是要直接选择默认标准差，还是选择2步GMM进行，就不知道了，求指点。

换成robust就可以了。

要么加vce(r)，要么加two

xiongjerry 发表于 2014-4-19 21:43
要么加vce(r)，要么加two

大兄弟，太感谢你了啊。

想请教您一个问题。
xtdpdsys lny lnx1 lnx2 lnx4 lnx5 lnx7 lnx8,lag(1) maxldep(3) /*----*/
pre(lnx1 lnx2 lnx4 lnx5 lnx7 lnx8,lag(0,2)) endogenous(lny,lag(0,2)) /*----*/
twostep vce(robust)

运行上面以后，出现了command twostep is unrecognized，这是怎么回事呀？
谢谢啦