请问什么是“聚类稳健标准差”？

如果是聚类稳健标准差，直接在Stata中输入： reg y x,vce(cluster id)  
如果是稳健标准差，则为： reg y x,r
可以体会一下两者的回归结果。
希望对你有所帮助。

vce(cluster id或其他）

minded 发表于 2013-4-24 19:02
cluster主要是处理序列相关是么？
为什么以前在文献中看到robust standard errors clustered at the xx  ...

在连玉君老师的帖子里看到的：vce(robust) 和vce(cluster): 前者适用于异方差且观测值之间独立情况(heteroscedasticity-consistent standard errors)；后者 适用于异方差且允许观测值组内相关。例如cluster(group) 的含义是：假设干扰项在 group 之间不相关，而在 group 内部存在相关性。